accrfrac

Часть периода купона перед урегулированием

свернуть все на странице

Синтаксис

Fraction = accrfrac(Settle,Maturity)
Fraction = accrfrac(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

Fraction = accrfrac(Settle,Maturity) возвращает часть периода купона перед урегулированием.

Используйте accrfrac для вычислительных начисленных процентов. accrfrac вычисляет начисленные проценты для связей с регулярными или нечетными первыми или последними периодами купона.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS, приспособив векторам или скалярам.

пример

Fraction = accrfrac(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает часть периода купона перед урегулированием с дополнительными входными параметрами.

Дополнительными входными параметрами должен быть или NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS соответствующие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как найти начисленные проценты для данных данных о связи.

Settle = '14-Mar-1997';
Maturity = ['30-Nov-2000'
            '31-Dec-2000'
            '31-Jan-2001'];
Period = 2;
Basis = 0;
EndMonthRule = 1;

Fraction = accrfrac(Settle, Maturity, Period, Basis,... 
EndMonthRule)
Fraction = 3×1

    0.5714
    0.4033
    0.2320
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как найти начисленные проценты для данных данной связи с помощью массива datetime. 

Fraction = accrfrac(datetime('14-Mar-1997', 'Locale', 'en_US'), ['30-Nov-2000'; '31-Dec-2000'; '31-Jan-2001'], 2, 0,1)
Fraction = 3×1

    0.5714
    0.4033
    0.2320

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день, заданный как вектор последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения, заданная как вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи, заданной как вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества инструмента, заданного как целое число со значением 0 через 13 или N-by-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней, заданных как неотрицательное целое число [0, 1] использование N-by-1 вектор значений. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций, заданная как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж, заданный как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения, заданной как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Часть периода купона перед урегулированием, возвращенным как NUMBONDS-by-1 вектор.

Смотрите также

| | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте