cpndatepq

Предыдущая дата квазикупона безопасности фиксированного дохода

свернуть все на странице

Синтаксис

PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(Settle,Maturity)
PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(Settle,Maturity) определяет предыдущую дату квазикупона набора ценных бумаг фиксированного дохода NUMBONDS. Предшествующие даты квазикупона определяют длину стандартного периода купона для безопасности фиксированного дохода интереса и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа. Эта функция находит предыдущую дату квазикупона связей со структурой купона, первый или последний период которой или нормален, короток, или долго.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS, приспособив векторам или скалярам.

пример

PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate), использование дополнительных входных параметров, определяет предыдущую дату квазикупона набора ценных бумаг фиксированного дохода NUMBONDS.

Дополнительными входными параметрами должен быть или NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS соответствующие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то PreviousQuasiCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если какие-либо из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются массивами datetime, то PreviousQuasiCouponDate возвращен как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая пару связей со следующими характеристиками: 

Settle = char('30-May-1997','10-Dec-1997');
Maturity = char('30-Nov-2002','10-Jun-2004');

Без FirstCouponDate, явным образом предоставленного, вычислите PreviousCouponDate для этой пары связей. 

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle, Maturity);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '30-Nov-1996'
    '10-Dec-1997'

Обратите внимание на то, что, поскольку расчетный день для второй связи является также датой купона, cpndatep возвращает эту дату как предыдущую дату купона.

Теперь установите FirstCouponDate и IssueDate для этой пары связей. 

FirstCouponDate = char('30-Nov-1997','10-Dec-1998');
IssueDate = char('30-May-1996', '10-Dec-1996');

Повторно вычислите PreviousCouponDate для этой пары связей. 

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle, Maturity, 2, 0, 1, ... 
IssueDate, FirstCouponDate);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '30-May-1996'
    '10-Dec-1996'

Начиная с обеих из этих связей, улаженных, прежде чем был заплачен первый купон, cpndatep возвращает IssueDate как PreviousCouponDate.

Используя те же данные, вычислите PreviousQuasiCouponDate. 

PreviousQuasiCouponDate = cpndatepq(Settle, Maturity, 2, 0, 1,... 
IssueDate, FirstCouponDate);
datestr(PreviousQuasiCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '30-Nov-1996'
    '10-Dec-1997'

Для первой связи расчетный день не является нормальной датой купона. PreviousQuasiCouponDate является датой купона прежде или на расчетном дне. Поскольку структура купона синхронизируется с FirstCouponDate, предыдущей квази датой купона является 30-Nov-1996. PreviousQuasiCouponDate игнорирует IssueDate и FirstCouponDate в этом случае. Для второй связи расчетный день (10 декабря 1997) происходит в дату, когда купон обычно платился бы в отсутствие явного FirstCouponDate. cpndatepq возвращает эту дату как PreviousQuasiCouponDate.

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день, заданный как вектор последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения, заданная как вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи, заданной как вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества инструмента, заданного как целое число со значением 0 через 13 или N-by-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней, заданных как неотрицательное целое число [0, 1] использование N-by-1 вектор значений. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций, заданная как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж, заданный как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения, заданной как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Предыдущая квази дата купона портфеля ценных бумаг фиксированного дохода NUMBONDS, нормален ли первый или последний купон, короток, или долго, возвратилась как NUMBONDS-by-1 вектор предыдущих дат квазикупона перед урегулированием. Если урегулирование является датой купона, эта функция возвращает расчетный день.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то PreviousQuasiCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если какие-либо из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются массивами datetime, то PreviousQuasiCouponDate возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте