Номер дней на следующую дату купона
NumDaysNext = cpndaysn(Settle,Maturity)
NumDaysNext = cpndaysn(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)
возвращает номер дней с расчетного дня на следующую дату купона связи или набора связей. Для облигаций с нулевым купоном вычисляются даты купона, как будто связи имеют полугодовую структуру купона. NumDaysNext
= cpndaysn(Settle
,Maturity
)NumDaysNext
возвращает двойное для последовательного номера даты, вектора символов даты и входных параметров datetime.
Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
, приспособив векторам или скалярам.
возвращает номер дней с расчетного дня на следующую дату купона связи или набора связей с помощью дополнительных входных параметров. NumDaysNext
= cpndaysn(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
)
Дополнительными входными параметрами должен быть или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
соответствующие векторы, скаляры или пустые матрицы.
Если все входные параметры для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
и LastCouponDate
являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то NumDaysNext
возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr
преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.
Если какие-либо из входных параметров для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
и LastCouponDate
являются массивами datetime, то NumDaysNext
возвращен как массив datetime.
accrfrac
| cfamounts
| cfdates
| cftimes
| cpncount
| cpndaten
| cpndatenq
| cpndatep
| cpndatepq
| cpndaysn
| cpndaysp
| cpnpersz
| datetime