Номер дней начиная с предыдущей даты купона
NumDaysPrevious = cpndaysp(Settle,Maturity)
NumDaysPrevious = cpndaysp(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)
возвращает номер дней между предыдущей датой купона и расчетный день для связи или набора связей. Когда частота купона 0 (облигация с нулевым купоном), предыдущая дата купона вычисляется, как будто частота была полугодовой. NumDaysPrevious
= cpndaysp(Settle
,Maturity
)NumDaysPrevious
возвращает двойное для последовательного номера даты, вектора символов даты и входных параметров datetime.
Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
, приспособив векторам или скалярам.
возвращает номер дней между предыдущей датой купона и расчетный день для связи или набора связей с помощью дополнительных входных параметров. NumDaysPrevious
= cpndaysp(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
)
Дополнительными входными параметрами должен быть или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
соответствующие векторы, скаляры или пустые матрицы.
Если все входные параметры для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
и LastCouponDate
являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то NumDaysPrevious
возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr
преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.
Если какие-либо из входных параметров для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
и LastCouponDate
являются массивами datetime, то NumDaysPrevious
возвращен как массив datetime.
accrfrac
| cfamounts
| cfdates
| cftimes
| cpncount
| cpndaten
| cpndatenq
| cpndatep
| cpndatepq
| cpndaysn
| cpndaysp
| cpnpersz
| datetime