Exponenta Banner

cpndaten

Следующая дата купона безопасности фиксированного дохода

свернуть все на странице

Синтаксис

NextCouponDate = cpndaten(Settle,Maturity)
NextCouponDate = cpndaten(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

NextCouponDate = cpndaten(Settle,Maturity) возвращает следующую дату купона после даты Settle. Эта функция находит следующую дату купона, синхронизируется ли структура купона с датой Maturity.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS, приспособив векторам или скалярам.

пример

NextCouponDate = cpndaten(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает следующую дату купона после даты Settle с помощью дополнительных входных параметров.

Дополнительными входными параметрами должен быть или NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS соответствующие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то NextCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если какие-либо из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются массивами datetime, то NextCouponDate возвращен как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Определите NextCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров. 

NextCouponDate = cpndaten('14-Mar-1997', '30-Nov-2000', 2, 0, 0);
datestr(NextCouponDate)
ans = 
'30-May-1997'

Определите NextCouponDate при использовании массивов datetime для входных параметров. 

NextCouponDate = cpndaten('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-2000','Locale','en_US'),...
2, 0, 0)
NextCouponDate = datetime
   30-May-1997

Определите NextCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров и дополнительного аргумента для EndMonthRule. 

NextCouponDate = cpndaten('14-Mar-1997', '30-Nov-2000', 2, 0, 1);
datestr(NextCouponDate)
ans = 
'31-May-1997'

Определите NextCouponDate при использовании входного вектора для Maturity. 

Maturity = ['30-Sep-2000'; '31-Oct-2000'; '30-Nov-2000'];
NextCouponDate = cpndaten('14-Mar-1997', Maturity);
datestr(NextCouponDate)
ans = 3x11 char array
    '31-Mar-1997'
    '30-Apr-1997'
    '31-May-1997'

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день, заданный как вектор последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения, заданная как вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи, заданной как вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества связи, заданной как целое число со значением 0 через 13 или N-by-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней, заданных как скалярное неотрицательное целое число [0, 1] или использование N-by-1 вектор значений. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций, заданная как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж, заданный как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения, заданной как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Следующая дата купона после расчетного дня, возвращенного как NUMBONDS-by-1 вектор следующих фактических дат купона после урегулирования. Если урегулирование является датой купона, эта функция никогда не возвращает расчетный день. Вместо этого фактическая дата купона строго после урегулирования возвращена, но не превышение даты погашения. Таким образом эта функция будет всегда возвращать меньшую из фактической даты погашения и следующей даты купонного платежа.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то NextCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если какие-либо из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются массивами datetime, то NextCouponDate возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка