cpndatep

Предыдущая дата купона безопасности фиксированного дохода

свернуть все на странице

Синтаксис

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle,Maturity)
PreviousCouponDate = cpndatep(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

PreviousCouponDate = cpndatep(Settle,Maturity) возвращает предыдущую дату купона на или перед урегулированием для портфеля связей. Эта функция находит предыдущую дату купона, синхронизируется ли структура купона с датой погашения. Для облигаций с нулевым купоном предыдущая дата купона является датой выпуска при наличии. Однако, если дата выпуска не предоставляется, предыдущая дата купона облигаций с нулевым купоном является предыдущей квази датой купона, вычисленной, как будто частота является полугодовой.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS, приспособив векторам или скалярам.

пример

PreviousCouponDate = cpndatep(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) возвращает предыдущую дату купона на или перед урегулированием для портфеля связей.

Дополнительными входными параметрами должен быть или NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS соответствующие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то PreviousCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если какие-либо из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются массивами datetime, то PreviousCouponDate возвращен как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Определите PreviousCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров. 

PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', '30-Jun-2000',...  
2, 0, 0);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 
'30-Dec-1996'

Определите PreviousCouponDate при использовании массивов datetime для входных параметров. 

PreviousCouponDate = cpndatep(datetime('14-Mar-1997','Locale','en_US'), '30-Jun-2000',...
2, 0, 0)
PreviousCouponDate = datetime
   30-Dec-1996

Определите PreviousCouponDate при использовании векторов символов для входных параметров и дополнительного аргумента для EndMonthRule. 

PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', '30-Jun-2000',... 
2, 0, 1);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 
'31-Dec-1996'

Определите PreviousCouponDate при использовании входного вектора для Maturity. 

Maturity = ['30-Apr-2000'; '31-May-2000'; '30-Jun-2000'];
PreviousCouponDate = cpndatep('14-Mar-1997', Maturity);
datestr(PreviousCouponDate)
ans = 3x11 char array
    '31-Oct-1996'
    '30-Nov-1996'
    '31-Dec-1996'

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день, заданный как вектор последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения, заданная как вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи, заданной как вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества инструмента, заданного как целое число со значением 0 через 13 или N-by-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней, заданных как неотрицательное целое число [0, 1] использование N-by-1 вектор значений. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций, заданная как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж, заданный как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения, заданной как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Предыдущая дата купона на или перед урегулированием для портфеля связей, возвращенных как NUMBONDS-by-1 вектор. Если урегулирование является датой купона, эта функция возвращает расчетный день. Фактическая дата купона строго на или перед урегулированием возвращена, но не превышение даты выпуска, при наличии. Таким образом эта функция всегда возвращает меньшую из фактической даты выпуска и предыдущей даты купонного платежа относительно расчетного дня.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то PreviousCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если какие-либо из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются массивами datetime, то PreviousCouponDate возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте