Номер дней в период купона
NumDaysPeriod = cpnpersz(Settle,Maturity)
NumDaysPeriod = cpnpersz(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)
возвращает номер дней в период купона, содержащий расчетный день. Для облигаций с нулевым купоном вычисляются даты купона, как будто связи имеют полугодовую структуру купона. NumDaysPeriod
= cpnpersz(Settle
,Maturity
)NumDaysPeriod
возвращает двойное для последовательного номера даты, вектора символов даты и входных параметров datetime.
Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
, приспособив векторам или скалярам.
возвращает номер дней в период купона, содержащий расчетный день с помощью дополнительных входных параметров. NumDaysPeriod
= cpnpersz(___,Period
,Basis
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
)
Дополнительными входными параметрами должен быть или NUMBONDS
-by-1
или 1
-by-NUMBONDS
соответствующие векторы, скаляры или пустые матрицы.
Если все входные параметры для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
и LastCouponDate
являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то NumDaysPeriod
возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr
преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.
Если какие-либо из входных параметров для Settle
, Maturity
, IssueDate
, FirstCouponDate
и LastCouponDate
являются массивами datetime, то NumDaysPeriod
возвращен как массив datetime.
accrfrac
| cfamounts
| cfdates
| cftimes
| cpncount
| cpndaten
| cpndatenq
| cpndatep
| cpndatepq
| cpndaysn
| cpndaysp
| datetime