cpndatenq

Следующая дата квазикупона безопасности фиксированного дохода

свернуть все на странице

Синтаксис

NextQuasiCouponDate = cpndatenq(Settle,Maturity)
NextQuasiCouponDate = cpndatenq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

NextQuasiCouponDate = cpndatenq(Settle,Maturity) определяет следующую квази дату купона портфеля ценных бумаг фиксированного дохода NUMBONDS, нормален ли первый или последний купон, короток, или долго. Для облигаций с нулевым купоном cpndatenq возвращает квази даты купона, как будто связь имела полугодовую структуру купона. Последовательные квази даты купона определяют длину стандартного периода купона для безопасности фиксированного дохода интереса и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа.

Необходимые входные параметры должны быть количеством связей, NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS, приспособив векторам или скалярам.

пример

NextQuasiCouponDate = cpndatenq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) определяет следующую квази дату купона портфеля ценных бумаг фиксированного дохода NUMBONDS, нормален ли первый или последний купон, короток, или долго использование дополнительных входных параметров.

Дополнительными входными параметрами должен быть или NUMBONDS-by-1 или 1-by-NUMBONDS соответствующие векторы, скаляры или пустые матрицы.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то NextQuasiCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если какие-либо из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются массивами datetime, то NextQuasiCouponDate возвращен как массив datetime.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая пару связей со следующими характеристиками: 

Settle = char('30-May-1997','10-Dec-1997');
Maturity = char('30-Nov-2002','10-Jun-2004');

Вычислите NextCouponDate для этой пары связей. 

NextCouponDate = cpndaten(Settle, Maturity);
datestr(NextCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '31-May-1997'
    '10-Jun-1998'

Вычислите следующие квази даты купона этих двух связей. 

NextQuasiCouponDate = cpndatenq(Settle, Maturity);
datestr(NextQuasiCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '31-May-1997'
    '10-Jun-1998'

Поскольку никакой FirstCouponDate не был задан, результаты идентичны.

Теперь предоставьте явный FirstCouponDate для каждой связи. 

FirstCouponDate = char('30-Nov-1997','10-Dec-1998');

Вычислите следующие даты купона. 

NextCouponDate = cpndaten(Settle, Maturity, 2, 0, 1, [],... 
FirstCouponDate);
datestr(NextCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '30-Nov-1997'
    '10-Dec-1998'

Следующие даты купона идентичны заданным первым датам купона.

Теперь повторно вычислите следующие квази даты купона. 

NextQuasiCouponDate = cpndatenq(Settle, Maturity, 2, 0, 1, [],... 
FirstCouponDate);
datestr(NextQuasiCouponDate)
ans = 2x11 char array
    '31-May-1997'
    '10-Jun-1998'

Эти результаты иллюстрируют различие между фактическими датами купонного платежа и квази датами купона. FirstCouponDate (и LastCouponDate, также), когда задано, сопоставлен с фактическим купонным платежом и также служит датой синхронизации определения всех квази дат купона. Поскольку каждая связь в этом примере платит полугодовые купоны, и первая дата купона происходит спустя больше чем шесть месяцев после урегулирования у каждого будет промежуточная квази дата купона, прежде чем фактический первый купонный платеж произойдет.

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день, заданный как вектор последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения, заданная как вектор последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Купоны в год связи, заданной как вектор положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: single | double

Основание дневного количества инструмента, заданного как целое число со значением 0 через 13 или N-by-1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: single | double

Правило конца месяца отмечает в течение месяца, имея 30 или меньше дней, заданных как неотрицательное целое число [0, 1] использование N-by-1 вектор значений. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций, заданная как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата, когда связь делает свой первый купонный платеж, заданный как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

FirstCouponDate используется, когда связь имеет неправильный первый период купона. Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Последняя дата купона связи перед датой погашения, заданной как последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

LastCouponDate используется, когда связь имеет неправильный последний период купона. В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Затем квази дата купона портфеля ценных бумаг фиксированного дохода NUMBONDS, нормален ли первый или последний купон, короток, или долго, возвратилась как NUMBONDS-by-1 вектор.

Для облигаций с нулевым купоном cpndatenq возвращает квази даты купона, как будто связь имела полугодовую структуру купона. Последовательные квази даты купона определяют длину стандартного периода купона для безопасности фиксированного дохода интереса и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются или последовательными числами даты или векторами символов даты, то NextQuasiCouponDate возвращен как последовательный номер даты. Функциональный datestr преобразовывает последовательный номер даты в вектор символов отформатированной даты.

Если какие-либо из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate и LastCouponDate являются массивами datetime, то NextQuasiCouponDate возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте