Работа с ограничениями бюджета Используя объект портфеля

Ограничение бюджета является дополнительным линейным ограничением, которое поддерживает верхние и нижние границы на сумме весов портфеля (см. Ограничения бюджета). Ограничения бюджета имеют свойства LowerBudget для более низкого ограничения бюджета и UpperBudget для верхнего ограничения бюджета. Если вы настраиваете задачу оптимизации портфеля, которая требует, чтобы портфели были полностью инвестированы в вашу вселенную активов, можно установить LowerBudget быть равным UpperBudget. Эти ограничения бюджета могут быть установлены со значениями по умолчанию, равными 1 с помощью setDefaultConstraints (см. Устанавливающие Ограничения По умолчанию для Весов Портфеля Используя Объект Портфеля).

Установка ограничений бюджета Используя функцию `Portfolio`

Свойства для ограничения бюджета могут также быть установлены с помощью объекта Portfolio. Предположим, что у вас есть вселенная актива со многими опасными активами и безрисковым активом, и вы хотите гарантировать, что ваш портфель никогда не содержит больше чем 1%-е наличные деньги, то есть, вы хотите гарантировать, что вы - 99-100%, которые инвестируют в опасные активы. Ограничение бюджета для этого портфеля может быть установлено с:

p = Portfolio('LowerBudget', 0.99, 'UpperBudget', 1);
disp(p.LowerBudget);
disp(p.UpperBudget);

 0.9900

 1

Установка ограничений бюджета Используя функцию `setBudget`

Можно также установить свойства для ограничения бюджета с помощью setBudget. Предположим, что у вас есть фонд, который разрешает 10%-е рычаги, что означает, что ваш портфель может быть от 100% до 110%, которые инвестируют в опасные активы. Учитывая объект Portfolio p, используйте setBudget, чтобы установить ограничения бюджета:

p = Portfolio;
p = setBudget(p, 1, 1.1);
disp(p.LowerBudget);
disp(p.UpperBudget);

 1

 1.1000

Если необходимо было продолжить этот пример, то установленный свойство RiskFreeRate в ссудный процент, чтобы финансировать возможные положения с внешним финансированием. Для получения дополнительной информации на свойстве RiskFreeRate, смотрите Работу с Безрисковым Активом. Чтобы очистить любого направляющегося в ограничение бюджета от вашего объекта Portfolio, используйте или объект Portfolio или setBudget с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены. Например, очистите верхнее ограничение бюджета от объекта Portfolio p в предыдущем примере с:

p = Portfolio(p, 'UpperBudget', []);

Документация