Заглавные буквы и этажи являются контрактами, которые позволяют держателю быть защищенным если повышение процентных ставок или уменьшение. Модель Black использует форвардную цену в качестве underlier вместо спотовой цены. Предположение - то, что форвардная цена в зрелости опции логарифмически нормально распределяется.
Решения закрытой формы для оценки прописных букв и этажей с помощью модели Black поддерживают следующие задачи:
Задача | Функция |
|---|---|
Оцените прописные буквы процентной ставки с помощью Черной модели ценообразования опционов. | |
Оцените этажи процентной ставки с помощью Черной модели ценообразования опционов. |
agencyoas | agencyprice | blackvolbyrebonato | blackvolbysabr | bndfutimprepo | bndfutprice | capbyblk | capbylg2f | convfactor | floorbyblk | floorbylg2f | hwcalbycap | hwcalbyfloor | optsensbysabr | swaptionbyblk | swaptionbylg2f | tfutbyprice | tfutbyyield | tfutimprepo | tfutpricebyrepo | tfutyieldbyrepo