Ценовая опция связи от Белого как оболочка дерева процентной ставки
[Price,PriceTree]
= optbndbyhw(HWTree,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,CouponRate,Settle,Maturity)[Price,PriceTree]
= optbndbyhw(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate,Face,Options)[ вычисляет цену за опцию связи от Белого как оболочка дерева процентной ставки.Price,PriceTree]
= optbndbyhw(HWTree,OptSpec,Strike,ExerciseDates,AmericanOpt,CouponRate,Settle,Maturity)
[ добавляют дополнительные аргументы.Price,PriceTree]
= optbndbyhw(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate,Face,Options)
Используя дерево процентной ставки HW в файле deriv.mat, оцените европейский колл-опцион на 4%-й связи с забастовкой 96. Дата осуществления опции 01 января 2006. Уладить дата связи 01 января 2005, и дата погашения 01 января 2009.
Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает HWTree. Структура HWTree содержит время, и информация о форвардном курсе должна была оценить связь.
load deriv.mat; Используйте optbndbyhw, чтобы вычислить цену опции 'call'.
[Price,PriceTree] = optbndbyhw(HWTree,'Call',96,'01-Jan-2006',... 0,0.04,'01-Jan-2005','01-Jan-2009')
Price =
1.1556
PriceTree =
struct with fields:
FinObj: 'HWPriceTree'
PTree: {[1.1556] [0.0150 0.8509 3.7085] [0 0 0.0722 4.9980 3.8429] [0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0]}
tObs: [0 1 2 3 4]
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
Probs: {[3×1 double] [3×3 double] [3×5 double]} Теперь используйте optbndbyhw, чтобы вычислить цену опции 'put' на той же связи.
[Price,PriceTree] = optbndbyhw(HWTree,'Put',96,'01-Jan-2006',... 0,0.04,'01-Jan-2005','01-Jan-2009')
Price =
1.0150
PriceTree =
struct with fields:
FinObj: 'HWPriceTree'
PTree: {[1.0150] [3.2945 0.7413 0] [3.5551 4.6060 0 0 0] [0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0]}
tObs: [0 1 2 3 4]
Connect: {[2] [2 3 4] [2 2 3 4 4]}
Probs: {[3×1 double] [3×3 double] [3×5 double]}HWTree — Древовидная структура процентной ставкиДревовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hwtree.
Типы данных: struct
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение опции, заданной как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char
Strike — Значения цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции, заданное как NINST-by-1 или NINST-by-NSTRIKES в зависимости от типа опции:
Европейская опция — NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона.
Опция Бермуд — NINST количеством забастовок (NSTRIKES) матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем возможности осуществления NSTRIKES, конец строки дополнен NaN s.
Американская опция — NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона для каждой опции.
Типы данных: double
ExerciseDates — Даты осуществления опцииДаты осуществления опции, заданные как NINST-by-1, NINST-by-2 или NINST-by-NSTRIKES последовательные числа даты или векторы символа данных, в зависимости от типа опции:
Для европейской опции используйте NINST-by-1 вектор дат. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates.
Для опции Бермуд используйте NINST-by-NSTRIKES вектор дат.
Для американской опции используйте NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1 вектор, опция может быть осуществлена между ValuationDate дерева запаса и одним перечисленным ExerciseDates.
Типы данных: double | char
AmericanOpt — Тип опции0 (значение по умолчанию) | целое число со значениями 0 или 1Тип опции, заданный как NINST-by-1 положительное целое число, отмечает с помощью значений:
0 — Европеец/Бермуды
1 — Американец
Типы данных: double
CouponRate — Уровень облигационного купона Уровень облигационного купона, заданный как NINST-by-1 десятичный годовой показатель или NINST-by-1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates-by-2 массив ячеек. Первый столбец NumDates-by-2 массив ячеек является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.
Типы данных: double | cell
Settle — Расчетный деньРасчетный день для опции связи, заданной как NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Дата Settle каждой связи назначена к ValuationDate дерева HW. Аргумент Settle связи проигнорирован.
Типы данных: double | char
Maturity — Дата погашенияДата погашения, заданная как NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char
Period — Купоны в год2 в год (значение по умолчанию) | вектор(Необязательно) Купоны в год, заданный как NINST-by-1 вектор.
Типы данных: double
Basis — Основание дневного количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 до 13(Необязательно) основание Дневного количества, заданное как NINST-by-1 вектор целых чисел.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
EndMonthRule — Флаг правила конца месяца1 (в действительности) (значение по умолчанию) | неотрицательное целое число со значениями 0 или 1(Необязательно) флаг правила Конца месяца задан как неотрицательное целое число с помощью NINST-by-1 вектор. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установленное правило о, означая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: double
IssueDate — Дата выпуска облигаций(Необязательно) дата Выпуска облигаций, заданная как NINST-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char
FirstCouponDate — Неправильная первая дата купона(Необязательно) Неправильная первая дата купона, заданная как NINST-by-1 вектор с помощью последовательных векторов символов даты или даты чисел даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: double | char
LastCouponDate — Неправильная последняя дата купона(Необязательно) Неправильная последняя дата купона, заданная как NINST-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров.
Типы данных: char | double
StartDate — Передайте срок начала работы платежей(Необязательно) Прямой срок начала работы платежей (дата, с которой рассматривается поток наличности связи), задал как NINST-by-1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Если вы не задаете StartDate, эффективная дата начала является датой Settle.
Типы данных: char | double
Face — Номинальная стоимость100 (значение по умолчанию) | неотрицательное значение | массив ячеек неотрицательных значений(Необязательно) Поверхность или номинальная стоимость, заданная как вектор anNINST-by-1.
Типы данных: double
Опции Производные оценивая опции(Необязательно) Производные оценивая опции, заданные как структура, которая создается с derivset.
Типы данных: struct
Price — Ожидаемые цены опции связи во время 0Ожидаемая цена опции связи во время 0, возвращенный как NINST-by-1 матрица.
PriceTree — Структура, содержащая деревья векторов цен на инструменты и начисленных процентов для каждого узлаСтруктура, содержащая деревья векторов цен на инструменты и начисленных процентов, и вектора времен наблюдения для каждого узла. Значения:
PriceTree.PTree содержит чистые цены.
PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.
PriceTree.Connect содержит векторы возможности соединения. Каждый элемент в массиве ячеек описывает, как узлы на том уровне соединяются со следующим. Для данного древовидного уровня в векторе существуют элементы NumNodes, и они содержат индекс узла на следующем уровне, с которым соединяется среднее ответвление. Вычитание 1 от того значения указывает, где подключения-ответвления к, и добавление 1 указали, где вниз переходят подключения к.
PriceTree.Probs содержит массивы вероятности. Каждый элемент массива ячеек содержит, середина и вероятности перехода вниз для каждого узла уровня.
hwprice | hwtree | instoptbnd
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.