bondbyhw | Ценовая связь от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
capbyhw | Инструмент ценовых ограничений от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
cfbyhw | Ценовые потоки наличности от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
fixedbyhw | Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
floatbyhw | Ценовое долговое обязательство с плавающей ставкой от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
floorbyhw | Ценовой инструмент пола от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
hwcalbycap | Калибруйте Белое как оболочка дерево с помощью прописных букв |
hwcalbyfloor | Калибруйте Белое как оболочка дерево с помощью этажей |
hwprice | Цены на инструменты от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
hwsens | Цены на инструменты и чувствительность от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
oasbyhw | Решите, что опция настроила распространение с помощью модели Hull-White |
optbndbyhw | Ценовая опция связи от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
optfloatbyhw | Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для Белого как оболочка дерева процентной ставки |
optembndbyhw | Ценовые связи со встроенными опциями Белым как оболочка деревом процентной ставки |
optemfloatbyhw | Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для Белого как оболочка дерева процентной ставки |
rangefloatbyhw | Диапазон цен, плавающий примечание с помощью Белого как оболочка дерева |
swapbyhw | Ценовой инструмент подкачки от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
swaptionbyhw | Цена swaption от Белого как оболочка дерева процентной ставки |
Оценка Используя модели дерева процентной ставки
Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычисляет цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.
Вычислительная инструментальная чувствительность
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.
Калибровка белой как оболочка модели Используя данные о рынке
Оценка ценных бумаг производной процентной ставки полагается на модели, которые описывают базовый процесс.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Поддерживаемые инструменты процентной ставки
Инструменты процентной ставки поддержаны Financial Instruments Toolbox.