Моделируйте тестовую статистику ожидаемого недостатка (ES)
ebts = simulate(ebts)
ebts = simulate(ebts,Name,Value)
выполняет симуляцию тестовой статистики ES. Функция ebts
= simulate(ebts
)simulate
моделирует результаты портфеля согласно предположениям распределения, обозначенным в объекте esbacktestbysim
, и вычисляет всю поддерживаемую тестовую статистику согласно каждому сценарию. Моделируемые тестовые статистические данные используются, чтобы оценить значение ES backtests.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".ebts
= simulate(ebts
,Name,Value
)
[1] Acerbi, C. и Б. Сзекели. Бэктестинг ожидаемый недостаток. Декабрь 2014 MSCI Inc.
conditional
| esbacktestbysim
| quantile
| runtests
| summary
| unconditional