Exponenta Banner

сводные данные

Основной отчет ожидаемого недостатка (ES) относительно отказов и серьезности

свернуть все на странице

Синтаксис

S = summary(ebts)

Описание

пример

S = summary(ebts) возвращает основной отчет относительно данных данных esbacktestbysim, включая количество наблюдений, количество отказов, наблюдал доверительный уровень, и так далее (см. S для деталей).

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте объект esbacktestbysim. 

load ESBacktestBySimData
rng('default'); % for reproducibility
ebts = esbacktestbysim(Returns,VaR,ES,"t",...
       'DegreesOfFreedom',10,...
       'Location',Mu,...
       'Scale',Sigma,...
       'PortfolioID',"S&P",...
       'VaRID',["t(10) 95%","t(10) 97.5%","t(10) 99%"],...
       'VaRLevel',VaRLevel);

Сгенерируйте сводный отчет ES. 

S = summary(ebts)
S=3×11 table
    PortfolioID        VaRID        VaRLevel    ObservedLevel    ExpectedSeverity    ObservedSeverity    Observations    Failures    Expected    Ratio     Missing
    ___________    _____________    ________    _____________    ________________    ________________    ____________    ________    ________    ______    _______

       "S&P"       "t(10) 95%"        0.95         0.94812            1.3288              1.4515             1966          102         98.3      1.0376       0   
       "S&P"       "t(10) 97.5%"     0.975         0.97202            1.2652              1.4134             1966           55        49.15       1.119       0   
       "S&P"       "t(10) 99%"        0.99         0.98627            1.2169              1.3947             1966           27        19.66      1.3733       0

Входные параметры

свернуть все

Объект esbacktestbysim (ebts), который содержит копию определенных данных (PortfolioData, VarData, ESData и свойства Distribution) и все комбинации ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Для получения дополнительной информации о создании объекта esbacktestbysim смотрите esbacktestbysim.

Выходные аргументы

свернуть все

Сводный отчет, возвращенный как таблица. Строки таблицы соответствуют всем комбинациям ID портфеля, VaR ID и уровней VaR, которые будут протестированы. Столбцы соответствуют следующей информации:

  • 'PortfolioID' — ID портфеля для определенных данных

  • 'VaRID' — VaR ID для каждого из обеспеченных столбцов данных VaR

  • 'VaRLevel' — Уровень VaR для соответствующего столбца данных VaR

  • 'ObservedLevel' — Наблюдаемый доверительный уровень, заданный как количество периодов без отказов, разделенных на количество наблюдений

  • 'ExpectedSeverity' — Ожидаемое среднее отношение серьезности, то есть, среднее отношение ES к VaR за периоды с отказами VaR

  • 'ObservedSeverity' — Наблюдаемое среднее отношение серьезности, то есть, среднее отношение потери для VaR за периоды с отказами VaR

  • 'Observations' — Количество наблюдений, куда отсутствующие значения удалены из данных

  • 'Failures' — Количество отказов, где отказ происходит каждый раз, когда потеря (отрицательный из данных о портфеле) превышает VaR

  • 'Expected' — Ожидаемое количество отказов, заданных как количество наблюдений, умноженных на 1 минус уровень VaR

  • 'Ratio' — Отношение количества отказов к ожидаемому количеству отказов

  • пропавшие без вести Количество периодов с отсутствующими значениями, удаленными из выборки

    Примечание

    'ExpectedSeverity' и отношения 'ObservedSeverity' не определены (NaN), когда нет никаких отказов VaR в данных.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Введенный в R2017b

Документация Risk Management Toolbox
Поддержка