Тест unconditional также известен как второй тест Acerbi-Szekely.

Безусловный тест основан на безусловном отношении

где

X _t является результатом портфеля, то есть, портфель возвращаются или прибыль портфеля и потеря в течение периода t.

P _VaR является вероятностью отказа VaR, заданного как уровень с 1 var.

ES _t является предполагаемым ожидаемым недостатком в течение периода t.

I _t является индикатором отказа VaR на периоде t со значением 1 если X _t <-var, и 0 в противном случае.

Безусловная тестовая статистическая величина задана как:

Под предположением, что дистрибутивные предположения правильны, ожидаемое значение тестовой статистической величины_{, неcond} Z является 0.

Это выражается как

Отрицательные величины тестовой статистической величины указывают на недооценку риска. Безусловный тест является односторонним тестом, который отклоняет, когда существует доказательство, что образцовый риск недооценок (для технических деталей на пустых и альтернативных гипотезах, см. Acerbi-Szekely, 2014). Безусловный тест отклоняет модель, когда p - значение является меньше, чем 1 минус тестовый доверительный уровень.

Для получения дополнительной информации о шагах, чтобы моделировать тестовую статистику и детали для вычисления thep-значений и критических значений, смотрите simulate.

Безусловная тестовая статистическая величина принимает значение 1, когда нет никаких отказов VaR в данных или в моделируемом сценарии.

1 является также максимальным возможным значением для тестовой статистической величины. Когда ожидаемое количество отказов Np _VaR является маленьким, распределение безусловной тестовой статистической величины имеет дискретную вероятность, схватили _неcond Z = 1 и вероятность, что _неcond Z ≤ 1 является 1. p - значение установлено к 1 в этих случаях, и результат испытаний к 'accept', потому что нет никакого доказательства недооценки риска. Сценарии без отказов более вероятны, когда ожидаемое количество отказов Np _VaR становится меньшим.