Обобщенное распределение Парето

Соответствуйте, оцените и сгенерируйте случайные выборки от обобщенного распределения Парето

Чтобы смоделировать экстремальные явления от распределения, используйте обобщенное распределение Парето (GPD). Statistics and Machine Learning Toolbox™ предлагает несколько способов работать с GPD.

  • Создайте объект GeneralizedParetoDistribution вероятностного распределения путем строения распределения вероятности к выборочным данным или настройкой значений параметров. Затем используйте объектные функции, чтобы вычислять распределение, сгенерировать случайные числа, и так далее.

  • Работа с GPD в интерактивном режиме при помощи приложения Distribution Fitter. Можно экспортировать объект из приложения и использовать объектные функции.

  • Используйте специфичные для распределения функции с заданными параметрами распределения. Специфичные для распределения функции могут принять параметры нескольких GPDs.

  • Используйте типовые функции распределения (cdf, icdf, pdf, random) с заданным именем распределения ('Generalized Pareto') и параметры.

  • Создайте paretotails возразите, чтобы смоделировать хвосты распределения при помощи GPDs с другим распределением для центра. paretotails объект является кусочным распределением, которое состоит из одного или двух GPDs в хвостах и другого распределения в центре. Можно задать тип распределения для центра при помощи cdffun аргумент paretotails когда вы создаете объект. Допустимые значения cdffun 'ecdf' (интерполированное эмпирическое кумулятивное распределение), 'kernel' (интерполированное средство оценки сглаживания ядра), и указатель на функцию. После создания объекта можно использовать объектные функции, чтобы вычислять распределение и сгенерировать случайные числа.

Чтобы узнать об обобщенном распределении Парето, смотрите Обобщенное Распределение Парето.

Объекты

GeneralizedParetoDistributionОбобщенный объект вероятностного распределения Парето

Приложения

Distribution FitterСтройте распределения вероятности к данным

Функции

развернуть все

Создайте GeneralizedParetoDistribution Объект

makedistСоздайте объект вероятностного распределения
fitdistПодходящий объект вероятностного распределения к данным

Работа с GeneralizedParetoDistribution Объект

cdfКумулятивная функция распределения
icdfОбратная кумулятивная функция распределения
iqrМежквартильный размах
meanСреднее значение вероятностного распределения
medianМедиана вероятностного распределения
negloglikОтрицательная логарифмическая правдоподобность вероятностного распределения
paramciДоверительные интервалы для параметров вероятностного распределения
pdfФункция плотности вероятности
proflikПрофилируйте функцию правдоподобия для вероятностного распределения
randomСлучайные числа
stdСтандартное отклонение вероятностного распределения
truncateУсеченный объект вероятностного распределения
varОтклонение вероятностного распределения

Создайте paretotails Объект

paretotailsКусочное распределение с хвостами Парето

Работа с paretotails Объект

boundaryКусочные контуры распределения
cdfКумулятивная функция распределения
icdfОбратная кумулятивная функция распределения
lowerparamsПонизьте параметры хвоста Парето
nsegmentsКоличество сегментов в кусочном распределении
pdfФункция плотности вероятности
randomСлучайные числа
segmentКусочные сегменты распределения, содержащие входные значения
upperparamsВерхние параметры хвоста Парето
gpcdfОбобщенная кумулятивная функция распределения Парето
gppdfОбобщенная функция плотности вероятности Парето
gpinvОбобщенная кумулятивная функция распределения инверсии Парето
gplikeОбобщенный Парето отрицательная логарифмическая правдоподобность
gpstatОбобщенное среднее значение Парето и отклонение
gpfitОбобщенные оценки параметра Парето
gprndОбобщенные случайные числа Парето
mleОценки наибольшего правдоподобия
mlecovАсимптотическая ковариация средств оценки наибольшего правдоподобия
histfitГистограмма с подгонкой распределения
Probability Distribution FunctionИнтерактивная плотность и графики распределения
probplotГрафики вероятности
qqplotГрафик квантиля квантиля
randtoolИнтерактивная генерация случайных чисел

Темы

Обобщенное распределение Парето

Узнайте об обобщенном распределении Парето, используемом, чтобы смоделировать экстремальные явления от распределения.

Распределения непараметрической и эмпирической вероятности

Оцените функцию плотности вероятности или кумулятивную функцию распределения от выборочных данных.

Соответствуйте непараметрическому распределению хвостами Парето

Стройте непараметрическое распределение вероятности к выборочным данным с помощью хвостов Парето, чтобы сглаживать распределение в хвостах.

Непараметрические оценки кумулятивных функций распределения и их инверсий

Оцените кумулятивную функцию распределения (cdf) из данных непараметрическим или полупараметрическим способом.

Моделирование данных о хвосте с обобщенным распределением Парето

В этом примере показано, как соответствовать данным о хвосте к Обобщенному распределению Парето по оценке наибольшего правдоподобия.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте