Ценовая акция, FX или товарные инструменты

Создайте акцию, FX, или товарный инструментальный объект, сопоставьте объект с моделью и задайте метод ценообразования

Создайте акцию, иностранная валюта (FX) или товарное инструментальное использование объекта fininstrument, затем сопоставьте использование модели finmodel, и затем задайте использование метода ценообразования finpricer.

Функции

развернуть все

fininstrumentСоздайте заданный инструментальный тип объекта
finmodelСоздайте заданный тип объекта модели
finpricerСоздайте метод ценообразования
setExercisePolicyУстановите политику осуществления для FixedBondOption, FloatBondOption, или Vanilla инструмент
priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с FiniteDifference калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с FFT калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с NumericalIntegration калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с VannaVolga калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с AssetMonteCarlo калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с ReplicatingVarianceSwap калькулятор цен
priceВычислите цену за инструмент акции с AssetTree калькулятор цен

Объекты

развернуть все

VanillaVanilla инструментальный объект
LookbackLookback инструмент
BarrierBarrier инструментальный объект
DoubleBarrierDoubleBarrier инструментальный объект
AsianAsian инструментальный объект
SpreadSpread инструментальный объект
VarianceSwapVarianceSwap инструментальный объект
BinaryBinary инструментальный объект
TouchTouch инструментальный объект
DoubleTouchDoubleTouch инструментальный объект
ConvertibleBondConvertibleBond инструментальный объект
BlackScholesСоздайте BlackScholes объект модели для Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, Spread, Vanilla, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
BachelierСоздайте Bachelier объект модели для Vanilla, Spread, или Binary инструмент
HestonСоздайте Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
BatesСоздайте Bates объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент
DupireСоздайте Dupire объект модели для локальной энергозависимости для Vanilla инструмент
MertonСоздайте Merton объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, OneTouch, DoubleTouch, или Binary инструмент

Калькулятор цен AssetTree для ванили, барьера, азиата или инструментов Lookback

AssetTreeСоздайте AssetTree объект калькулятора цен для Vanilla, Barrier, Asian, или Lookback инструмент

Монте-Карло, конечная разность, численное интегрирование, БПФ, реплицируя калькуляторы цен подкачки отклонения для ванили, барьера или инструментов подкачки отклонения

AssetMonteCarloСоздайте AssetMonteCarlo объект калькулятора цен для инструментов акции с помощью BlackScholes, Merton, Heston, или Bates модель
FiniteDifferenceСоздайте FiniteDifference объект калькулятора цен для Barrier, DoubleBarrier, или Vanilla инструмент с помощью BlackScholes, Heston, Merton, или Bates модель
NumericalIntegrationСоздайте NumericalIntegration объект калькулятора цен для Vanilla инструмент с помощью Heston, Bates, или Merton модель
FFTСоздайте FFT объект калькулятора цен для Vanilla инструмент с помощью Merton, Heston, или Bates модель
VannaVolgaСоздайте VannaVolga объект калькулятора цен для Vanilla, Barrier, DoubleBarrier, Touch, или DoubleTouch инструмент с помощью BlackScholes модель
ReplicatingVarianceSwapСоздайте ReplicatingVarianceSwap объект калькулятора цен для VarianceSwap инструмент с помощью ratecurve объект

Калькуляторы цен закрытой формы для азиата, Лукбэка, распространения и инструментов ванили

BjerksundStenslandСоздайте BjerksundStensland объект калькулятора цен для Vanilla или Spread инструмент с помощью BlackScholes модель
BlackScholesСоздайте BlackScholes объект калькулятора цен для Vanilla, Barrier, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент с помощью BlackScholes модель
ConzeViswanathanСоздайте ConzeViswanathan объект калькулятора цен для Lookback инструмент с помощью BlackScholes модель
GoldmanSosinGattoСоздайте GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен для Lookback инструмент с помощью BlackScholes модель
KemnaVorstСоздайте KemnaVorst объект калькулятора цен для Asian инструмент с помощью BlackScholes модель
IkedaKunitomoСоздайте IkedaKunitomo объект калькулятора цен для DoubleBarrier инструмент с помощью BlackScholes модель
HestonСоздайте Heston объект калькулятора цен для VarianceSwap инструмент с помощью Heston модель
KirkСоздайте Kirk объект калькулятора цен для Spread инструмент с помощью BlackScholes модель
LevyСоздайте Levy объект калькулятора цен для Asian инструмент с помощью BlackScholes модель
RollGeskeWhaleyСоздайте RollGeskeWhaley объект калькулятора цен для американского осуществления Vanilla инструмент с помощью BlackScholes модель
TurnbullWakemanСоздайте TurnbullWakeman объект калькулятора цен для Asian инструмент с помощью BlackScholes модель

Примеры и руководства

Ценовой инструмент распространения для товара Используя и аналитические калькуляторы цен модели Блэка-Шоулза

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить товарный Spread инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и Kirk и BjerksundStensland аналитические методы ценообразования.

Ценовые европейские колл-опционы ванили Используя и различные калькуляторы цен акции модели Блэка-Шоулза

В этом примере показано, как сравнить европейский Vanilla инструментальные цены колл-опциона с помощью BlackScholes и различные методы ценообразования модели.

Используйте модель Блэка-Шоулза, чтобы оценить азиатские опции с несколькими калькуляторами цен акции

В этом примере показано, как сравнить арифметические и геометрические азиатские цены опции с помощью BlackScholes и различные методы ценообразования модели.

Концепции

Начало работы с рабочими процессами Используя основанную на объектах среду для оценки финансовых инструментов

Используйте объекты смоделировать и оценить финансовые инструменты.

Выберите Instruments, Models и Pricers

Выберите инструменты, сопоставленные модели и сопоставленные калькуляторы цен.

Поддерживаемые стили осуществления

В следующей таблице перечислены инструментальные объекты процентной ставки с их связанными моделями и калькуляторами цен и поддержала Exercise стили.

Сопутствующая информация

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте