| Эконометрический моделист | Анализ и моделирование эконометрических временных рядов |
infer | Остатки модели INFARIMA или ARIMAX или условные отклонения |
infer | Определение инноваций регрессионных моделей с ошибками ARIMA |
infer | Определение условных отклонений моделей условных отклонений |
infer | Инновации векторной авторегрессионной модели (VAR) |
infer | Инновации модели векторной коррекции ошибок (VEC) |
Выполнение остаточной диагностики модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler
Интерактивная оценка предположений модели после подгонки данных к модели ARIMA путем выполнения остаточной диагностики.
Выполнение остаточной диагностики модели GARCH с помощью приложения Econometric Modeler
Интерактивная оценка предположений модели после подгонки данных к модели GARCH путем выполнения остаточной диагностики.
Интерактивная реализация методологии Бокса-Дженкинса для выбора соответствующего количества лагов для условной средней модели. Затем поместите модель в данные и экспортируйте расчетную модель в командную строку для создания прогнозов.
Используйте методологию Бокса-Дженкинса для выбора модели ARIMA.
Проверка соответствия мультипликативной модели ARIMA
Проведите тщательную проверку соответствия.
Вывод остатков для диагностической проверки
Выведите остатки из подогнанной модели ARIMA.
Определение условных отклонений и остатков
Выведите условные отклонения из установленной модели условных отклонений.
Оценка стабильности модели состояния-пространства с помощью анализа скользящего окна
Проверьте, изменяется ли время модели state-space относительно параметров.
Надежность проверок соответствия может помочь определить области неадекватности модели.
Проверьте остатки на нормальность, автокорреляцию и гетероскедастичность.
Оценка предиктивной производительности
Узнайте, как проверить точность прогнозирования модели.
