| Эконометрический моделист | Анализ и моделирование эконометрических временных рядов |
Информационные критерии для выбора модели
Сравнение моделей с использованием информационных критериев.
Выбор лагов ARMA с использованием BIC
Выберите модель ARMA с использованием информационных критериев.
Интерактивное определение и подгонка моделей GARCH, EGARCH и GJR к данным. Затем определите модель, которая наилучшим образом соответствует данным, сравнивая статистику соответствия.
Сравнение моделей условных отклонений с использованием информационных критериев
Сравните соответствия нескольких моделей условных отклонений с использованием AIC и BIC.
Выбор регрессионной модели с ошибками ARIMA
Узнайте, как выбрать соответствующую регрессионную модель с ошибками ARIMA.
Скользящий анализ моделей временных рядов
Оценка явно и неявно определенных моделей пространства состояний с помощью скользящего окна.
Выбрать спецификацию модели State-Space с помощью обратного тестирования
Выберите спецификацию модели state-space с наилучшей прогнозируемой производительностью с помощью скользящего окна.
Изучите механику отношения правдоподобия, множитель Лагранжа и тесты сравнения моделей Вальда.
Сравнение моделей GARCH с использованием теста отношения правдоподобия
Проведите тест отношения правдоподобия, чтобы выбрать количество лагов в модели GARCH.
Тест отношения правдоподобия для моделей условных отклонений
Подгоните две конкурирующие модели условной дисперсии к данным, а затем сравните их соответствия с помощью теста отношения правдоподобия.
Проведение теста множителя Лагранжа
Сравните соответствие модели с ограниченным доступом с моделью с неограниченным доступом путем проверки того, значительно ли отличается градиент функции средства к существованию для модели с неограниченным доступом, оцениваемый при ограниченных оценках максимального правдоподобия (MLE), от нуля.
Сравните соответствие ограниченной модели неограниченной модели путем проверки того, значительно ли отличается функция ограничения, оцененная при неограниченных оценках максимального правдоподобия (MLE), от нуля.
Испытания на отсутствие спецификации классической модели
В этом примере показано использование коэффициентов правдоподобия, тестов Вальда и Лагранжа.
Преобразовать модель VARMA в модель VAR
Создайте модель VARMA, а затем преобразуйте ее в модель VAR.
