Обнаружение эффектов ARCH с помощью приложения эконометрического моделирования
Интерактивно оцените, имеет ли ряд кластеризацию волатильности, проверяя корреограммы квадратичных остатков и тестируя значительные задержки ARCH.
Тест на автокорреляцию в квадратичных остатках или проведение теста Engle ARCH.
Оцените ACF и PACF или проведите Q-тест Ljung-Box.
Регрессия временных рядов X: обобщенные наименьшие квадраты и оценки HAC
Этот пример показывает, как оценить множественные модели линейной регрессии данных временных рядов в присутствии гетероскедастических или автокоррелированных (несферических) инноваций.
Постройте график доверительного диапазона с использованием оценок HAC
Печать скорректированных доверительных полос с использованием надежных стандартных ошибок Newey-West.
Изменение полосы пропускания оценщика HAC
Изменение полосы пропускания при оценке ковариации коэффициента HAC и сравнение оценок по различным полосам пропускания и ядрам.
Альтернативные представления модели ARIMA
Преобразование между ARMAX и регрессионными моделями с ошибками ARMA.
Определение моделей условного среднего и отклонения
Создание составного условного среднего и модели дисперсии.
Выбор регрессионной модели с ошибками ARIMA
Узнайте, как выбрать соответствующую регрессионную модель с ошибками ARIMA.
Узнайте об инновациях, которые демонстрируют автокорреляцию и гетероскедастичность.