exponenta event banner

Мультипликативная модель ARIMA

Многие временные ряды, собираемые периодически (например, ежеквартально или ежемесячно), демонстрируют сезонную тенденцию, что означает наличие взаимосвязи между наблюдениями, проводимыми в течение одного и того же периода в последующие годы. В дополнение к этому сезонному соотношению также может существовать взаимосвязь между наблюдениями, проводимыми в течение последовательных периодов. Мультипликативная модель ARIMA является расширением модели ARIMA, которая учитывает сезонность и потенциальные корни сезонных единиц [1].

В многочленовой нотации оператора запаздывания Лийт = yt − i. Для ряда с периодичностью s мультипликативный ARIMA (p, D, q) × (ps, Ds, qs) s задаётся как

Start( L) (L) (1 L) D (1 Ls) Dsyt = c +(1)

Здесь стабильный, оператор степени p AR, многочлен (L) = (1 ϕ1L ... − Аналогично, обратимый, оператор степени q MA многочлен (L) = (1 + θ1L +... + λ qLq), а (L) является обратимым, оператор степени qs MA той же формы.

При указании мультипликативной модели ARIMA с помощью arima,

  • Установите несезонные и сезонные коэффициенты AR с противоположными знаками от соответствующих многочленов операторов AR. То есть, укажите коэффициенты, как они появятся в правой части уравнения 1.

  • Установите задержки, связанные с сезонными полиномами, в периодичности наблюдаемых данных (например, 4, 8,... для квартальных данных, или 12, 24,... для ежемесячных данных), а не кратно сезонности (например, 1, 2,...). Это соглашение не соответствует стандартным обозначениям Бокса и Дженкинса, но является более гибким подходом для включения мультипликативной сезонности.

Несезонный дифференциальный оператор, (1 L) D учитывает нестационарность в наблюдениях, сделанных в последовательных периодах. Оператор сезонной дифференциации, (1 Ls) Ds, учитывает нестационарность в наблюдениях, сделанных за тот же период в последующие годы. Эконометрика Toolbox™ поддерживает только степени сезонной интеграции  Ds = 0 или 1. При указании  s ≥ 0 панель инструментов Econometrics задает  Ds = 1 . В противном случае Ds = 0.

Ссылки

[1] Бокс, Г. Э. П., Г. М. Дженкинс и Г. К. Рейнсель. Анализ временных рядов: прогнозирование и контроль. 3-й ред. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл, 1994.

См. также

Связанные примеры

Подробнее