Отдельная функция Econometrics Toolbox™, jcontest, использует структуру Йохансена для проверки линейных ограничений на коинтеграционные отношения B и скорости корректировки A и оценивает параметры модели VEC в соответствии с дополнительными ограничениями. Тестирование ограничений позволяет оценить достоверность отношений, предлагаемых экономической теорией.
Ограничения, налагаемые jcontest принять одну из двух форм. Ограничения формы R′A = 0 или R′B = 0 определяют конкретные комбинации переменных, которые должны удерживаться фиксированными во время тестирования и оценки. Эти ограничения эквивалентны параметризации = Hφ или B = Hφ, где H - ортогональное дополнение R (в MATLAB®, null(R')) и start- вектор свободных параметров. Второй тип ограничения определяет определенные векторы в пространстве столбцов A или B. Количество ограничений, jcontest может наложить ограничено рангом тестируемой матрицы, который может быть выведен первым запуском jcitest.