Exponenta Banner
exponenta event banner

addEquality

Добавление ограничений линейного равенства для весов портфеля к существующим ограничениям

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = addEquality (obj, AEquality, bEquality)

Описание

пример

obj = addEquality(obj,AEquality,bEquality) добавляет ограничения линейного равенства для весов портфеля к существующим ограничениям для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

Задана матрица ограничений линейного равенства AEquality и вектор bEquality, каждый вес в портфеле Port должны удовлетворять следующим требованиям:

AEquality * Port = bEquality

Эта функция «укладывает» дополнительные линейные ограничения равенства в любые существующие линейные ограничения равенства, которые существуют в объекте входного портфеля. Если ограничений не существует, этот метод аналогичен setEquality.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Используйте addEquality метод создания линейных ограничений равенства. Добавьте еще одно линейное ограничение равенства для обеспечения того, чтобы последние три актива составляли 50% портфеля. 

p = Portfolio;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % First equality constraint
b = 0.5;
p = setEquality(p, A, b);

A = [ 0 0 1 1 1 ];    % Second equality constraint
b = 0.5;
p = addEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0
     0     0     1     1     1

disp(p.bEquality);
    0.5000
    0.5000
Открыть сценарий в реальном времени

Используйте addEquality метод создания линейных ограничений равенства. Добавьте еще одно линейное ограничение равенства для обеспечения того, чтобы последние три актива составляли 50% портфеля. 

p = PortfolioCVaR;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % First equality constraint
b = 0.5;
p = setEquality(p, A, b);

A = [ 0 0 1 1 1 ];    % Second equality constraint
b = 0.5;
p = addEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0
     0     0     1     1     1

disp(p.bEquality);
    0.5000
    0.5000
Открыть сценарий в реальном времени

Используйте addEquality метод создания линейных ограничений равенства. Добавьте еще одно линейное ограничение равенства для обеспечения того, чтобы последние три актива составляли 50% портфеля. 

p = PortfolioMAD;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % First equality constraint
b = 0.5;
p = setEquality(p, A, b);

A = [ 0 0 1 1 1 ];    % Second equality constraint
b = 0.5;
p = addEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0
     0     0     1     1     1

disp(p.bEquality);
    0.5000
    0.5000

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Линейные ограничения равенства, заданные как матрица.

Примечание

Ошибка возникает, если AEquality пуст и bEquality является непустым.

Типы данных: double

Линейные ограничения равенства, заданные как вектор.

Примечание

Ошибка возникает, если bEquality пуст и AEquality является непустым.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для добавления линейных ограничений равенства для весов портфеля.

    obj = obj.addEquality(AEquality, bEquality)

  • Можно также удалить ограничения линейного равенства из объекта портфеля с помощью точечной нотации.

    obj = obj.setEquality([ ], [ ])

См. также

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка