Exponenta Banner
exponenta event banner

setEquality

Настройка ограничений линейного равенства для весов портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setEquality (obj, AEquality, bEquality)

Описание

пример

obj= setEquality(obj,AEquality,bEquality) устанавливает ограничения линейного равенства для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

Заданная матрица ограничений линейного равенства AEquality и вектор bEquality, каждый вес в портфеле Port должны удовлетворять следующим требованиям:

 AEquality * Port = bEquality

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Данный объект Portfolio pзадайте линейные ограничения равенства следующим образом. 

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = Portfolio;
p = setEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bEquality);
    0.5000
Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Данный объект HydraCVaR p, задать линейные ограничения равенства и получить значения для AEquality и bEquality:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR;
p = setEquality(p, A, b);
disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.AEquality);
     1     1     1     0     0

disp(p.bEquality);
    0.5000
Открыть сценарий в реальном времени

Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Задан объект SharingMAD p, задать линейные ограничения равенства и получить значения для AEquality и bEquality: 

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioMAD;
p = setEquality(p, A, b);
[AEquality, bEquality] = getEquality(p)
AEquality = 1×5

     1     1     1     0     0


bEquality = 0.5000

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Матрица для формирования линейных ограничений равенства, возвращаемая как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Ошибка возникает, если AEquality пуст и bEquality является непустым.

Типы данных: double

Вектор для формирования линейных ограничений равенства, возвращаемый как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Ошибка возникает, если AEquality является непустым и bEquality пуст.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для настройки ограничений линейного равенства для весов портфеля.

    obj = obj.setEquality(AEquality, bEquality);

  • Ограничения линейного равенства можно удалить из объекта портфеля путем ввода [] для каждого свойства, которое требуется удалить.

См. также

|

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка