Документация

Установка ограничений линейного равенства с помощью PortfolioCVaR Функция

Свойства ограничений линейного равенства задаются с помощью команды PortfolioCVaR объект. Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Чтобы задать это ограничение, выполните следующие действия.

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR('AEquality', A, 'bEquality', b);
disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)

5

1     1     1     0     0

0.5000

Установка ограничений линейного равенства с помощью setEquality и addEquality Функции

Можно также задать свойства для линейных ограничений равенства с помощью setEquality. Предположим, что у вас есть портфель из пяти активов и вы хотите убедиться, что первые три актива составляют 50% вашего портфеля. Дано PortfolioCVaR объект p, использовать setEquality для установки ограничений линейного равенства:

A = [ 1 1 1 0 0 ];
b = 0.5;
p = PortfolioCVaR;
p = setEquality(p, A, b);
disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)

5

1     1     1     0     0

0.5000

Предположим, что требуется добавить еще одно линейное ограничение равенства, чтобы гарантировать, что последние три актива также составляют 50% вашего портфеля. Можно настроить дополненную систему линейных уравнений или использовать addEquality для создания линейных ограничений равенства. Для этого примера создайте другую систему уравнений:

p = PortfolioCVaR;
A = [ 1 1 1 0 0 ];    % first equality constraint
b = 0.5;
p = setEquality(p, A, b);

A = [ 0 0 1 1 1 ];    % second equality constraint
b = 0.5;
p = addEquality(p, A, b);

disp(p.NumAssets)
disp(p.AEquality)
disp(p.bEquality)

5

1     1     1     0     0
0     0     1     1     1

0.5000
0.5000

PortfolioCVaR объект, setEquality, и addEquality реализовать скалярное расширение на bEquality на основе размера матрицы в AEquality собственность.