Получение односторонних ограничений оборота из объекта портфеля
Используйте getOneWayTirnover функция с Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект для получения односторонних ограничений оборота от объектов портфеля.
Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.
[ получить односторонние ограничения оборота от объектов портфеля.BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(obj)
Установка затрат на односторонний оборот.
p = Portfolio('AssetMean',[0.1, 0.2, 0.15], 'AssetCovar',... [ 0.005, -0.010, 0.004; -0.010, 0.040, -0.002; 0.004, -0.002, 0.023]); p = setBudget(p, 1, 1); p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio plotFrontier(p);
Получение затрат на односторонний оборот.
[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)
BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
Установите односторонние затраты на оборот и получите значения оборота покупки и продажи.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);
p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);
p = setBudget(p, 1, 1);
p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio
[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
Установите односторонние затраты на оборот и получите значения оборота покупки и продажи.
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;
AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);
p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setBudget(p, 1, 1);
p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio
[BuyTurnover,SellTurnover] = getOneWayTurnover(p)BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
Можно также использовать точечную нотацию для получения одностороннего ограничения оборота для объектов портфеля.
[BuyTurnover,SellTurnover] = obj.getOneWayTurnover
setOneWayTurnover | setTurnover