Exponenta Banner
exponenta event banner

setOneWayTurnover

Настройка однопользовательских ограничений оборота портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setOneWayToragement (obj, покупательский оборот)
obj = setOneWayTorgation (obj, BuyTorgation, SellTorgation, InitPort, NumAssets)

Описание

пример

obj = setOneWayTurnover(obj,BuyTurnover) устанавливает односторонние ограничения оборота портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

пример

obj = setOneWayTurnover(obj,BuyTurnover,SellTurnover,InitPort,NumAssets) устанавливает односторонние ограничения оборота портфеля для объектов портфеля с дополнительными опциями, указанными для SellTurnover, InitPort, и NumAssets.

Учитывая первоначальный портфель в InitPort и верхняя граница для оборота портфеля при покупках в BuyTurnover или продажи в SellTurnover, односторонние ограничения оборота требуют любого портфеля Port для удовлетворения следующих требований:

1' * max{0, Port - InitPort} <= BuyTurnover
1' * max{0, InitPort - Port} <= SellTurnover

Примечание

Если Turnover =BuyTurnover = SellTurnover, ограничение не эквивалентно:

1' * | Port - InitPort | <= Turnover
Чтобы задать это ограничение, используйте setTurnover.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Установка ограничений одностороннего оборота. 

p = Portfolio('AssetMean',[0.1, 0.2, 0.15], 'AssetCovar',...
[ 0.005, -0.010,  0.004; -0.010,  0.040, -0.002;  0.004, -0.002,  0.023]);
p = setBudget(p, 1, 1);
p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio
plotFrontier(p);

Figure contains an axes. The axes with title \bfEfficient Frontier contains 2 objects of type scatter, line. These objects represent Initial Portfolio, Efficient Frontier.

Открыть сценарий в реальном времени

Установка ограничений одностороннего оборота. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioCVaR('InitPort', x0);
p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);
disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.BuyTurnover)
    0.3000

disp(p.SellTurnover)
    0.2000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000
Открыть сценарий в реальном времени

Установка ограничений одностороннего оборота. 

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = PortfolioMAD('InitPort', x0);
p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);
disp(p.NumAssets);
    10

disp(p.BuyTurnover)
    0.3000

disp(p.SellTurnover)
    0.2000

disp(p.InitPort);
    0.1200
    0.0900
    0.0800
    0.0700
    0.1000
    0.1000
    0.1500
    0.1100
    0.0800
    0.1000

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Ограничение оборота для покупок, указанное как неотрицательный и конечный скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Ограничение оборота по продажам, указанное как неотрицательный и конечный скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Начальный или текущий вес портфеля, указанный как конечный вектор с NumAssets > 0 элементы для Portfolio, PortfolioCVaR, PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если нет InitPort указано, это значение принимается равным 0.

Если InitPort указывается как скаляр и NumAssets существует, затем InitPort подвергается скалярному расширению.

Типы данных: double

Количество активов в портфеле, указанное как скаляр для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если невозможно получить значение для NumAssets, предполагается, что NumAssets является 1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Подробнее

свернуть все

Одностороннее ограничение оборота

Односторонние ограничения оборота гарантируют, что предполагаемые оптимальные портфели отличаются от первоначального портфеля не более чем на определенные суммы в зависимости от того, являются ли разницы покупками или продажами.

Ограничения принимают форму

1Tmax{0,x−x0}≤τB

1Tmax{0,x0−x}≤τS

с

  • x - Портфель (вектор NumAssets)

  • x0 - Первоначальный портфель (вектор NumAssets)

  • StartB - верхний предел для ограничения оборота при закупках (скаляр)

  • StartS - верхний предел ограничения оборота для продаж (скаляр)

Укажите односторонние ограничения оборота, используя следующие свойства в поддерживаемом объекте портфеля: BuyTurnover для (В), SellTurnover для startS, и InitPort для x0.

Примечание

Ограничение средней оборачиваемости (которое устанавливается с помощью setTurnover) - это не только комбинация ограничений одностороннего оборота с одинаковым значением для ограничения.

Совет

Можно также использовать точечную нотацию, чтобы настроить односторонние ограничения оборота портфеля.

obj = obj.setOneWayTurnover(BuyTurnover,SellTurnover,InitPort,NumAssets)

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка