Производный капитал - это договор, стоимость которого, по крайней мере, частично получена из одного или нескольких базовых долевых ценных бумаг. Toolbox™ Финансовые инструменты предоставляет дополнительные функциональные возможности для оценки, вычисления чувствительности и анализа хеджирования многих ценных бумаг. Варианты Vanilla, Asian, Lookback, Barrier и Spread можно оценить с помощью моделей ценообразования, включающих модели решетки, моделирование Монте-Карло и несколько решений закрытой формы. Для получения дополнительной информации см. Дериваты капитала (инструментарий финансовых инструментов).
binprice | Binomial put and call American option pricing using using модель Кокса-Росса-Рубинштейна |
blkimpv | Подразумеваемая волатильность фьючерсных опционов из модели Black |
blkprice | Черная модель для ценообразования фьючерсных опционов |
blsdelta | Чувствительность Black-Scholes к базовому изменению цен |
blsgamma | Чувствительность Блэка-Шоулза к основному изменению дельты |
blsimpv | Блэк-Скоулз подразумевал волатильность |
blslambda | Эластичность Блэка-Шоулза |
blsprice | Black-Scholes put and call option ценообразование |
blsrho | Чувствительность Black-Scholes к изменению процентной ставки |
blstheta | Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению времени до наступления зрелости |
blsvega | Чувствительность Black-Scholes к базовой волатильности цен |
opprofit | Опционная прибыль |
Расчет цен и анализ деривативов собственного капитала
Вычислите цены, чувствительность и прибыль для портфелей опционов на акции с использованием модели Блэка-Шоулза для европейских опционов и биномиальной модели для американских опционов.
Греческо-нейтральные портфели европейских фондовых опционов
Этот пример создает портфель опционов на акции с использованием модели Блэка-Шоулза для европейских опционов, которые одновременно являются дельта, гамма и vega нейтральными.
В этом примере создается трехмерный график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены для опции Блэка-Шоулза.
Определение чувствительности портфеля опционов
В этом примере гамма отображается как функция цены и времени для портфеля из 10 вариантов Блэка-Шоулза.