цена

Вычислить цену для инструмента процентной ставки с IRTree калькулятор цен

Синтаксис

[Цена, Результат цены] = цена (inpPricer, inpInstrument)

[Цена, Результат цены] = цена (___, inpSensitivity)

Описание

[Price,PriceResult] = price(inpPricer,inpInstrument) вычисляет цену инструмента и соответствующую информацию о расчете цены на основе объекта расчета цены inpPricer и объект прибора inpInstrument.

пример

[Price,PriceResult] = price(___,inpSensitivity) добавляет необязательный аргумент для указания чувствительности.

Примеры

свернуть все

Использовать прайсер Халл-белое дерево и модель Халл-белое для оценки инструмента FixedBondOption

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки FixedBondOption инструмент при использовании HullWhite модель и IRTree способ ценообразования.

Создать FixedBond Объект КИП

Использовать fininstrument для создания FixedBond объект инструмента в качестве нижележащей связи.

BondInst = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2029,9,15),'CouponRate',0.025,'Period', 1,'Name',"fixed_bond_instrument")

BondInst = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0250
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2029
                        Name: "fixed_bond_instrument"

Создать FixedBondOption Объект КИП

Использовать fininstrument для создания FixedBondOption объект прибора.

FixedBOption = fininstrument("FixedBondOption",'ExerciseDate',datetime(2025,9,15),'Strike',98,'Bond',BondInst,'Name',"fixed_bond_option_instrument")

FixedBOption = 
  FixedBondOption with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2025
           Strike: 98
             Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
             Name: "fixed_bond_option_instrument"

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calyears([1:10])]';
ZeroRates = [0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307 0.0310]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать HullWhite Объект модели

Использовать finmodel для создания HullWhite объект модели.

HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.01,'Sigma',0.05)

HullWhiteModel = 
  HullWhite with properties:

    Alpha: 0.0100
    Sigma: 0.0500

Создать IRTree Объект прайсера

Использовать finpricer для создания IRTree pricer object и используйте ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

HWTreePricer = finpricer("irtree",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'TreeDates',ZeroDates)

HWTreePricer = 
  HWBKTree with properties:

             Tree: [1x1 struct]
        TreeDates: [10x1 datetime]
            Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

HWTreePricer.Tree

ans = struct with fields:
        tObs: [0 1 1.9973 2.9945 3.9918 4.9918 5.9891 6.9863 7.9836 8.9836]
        dObs: [1x10 datetime]
      CFlowT: {1x10 cell}
       Probs: {1x9 cell}
     Connect: {1x9 cell}
     FwdTree: {1x10 cell}
    RateTree: {1x10 cell}

Цена FixedBondOption Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для FixedBondOption инструмент.

[Price, outPR] = price(HWTreePricer,FixedBOption,["all"])

Price = 11.1739

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×4 table
    Price      Vega     Gamma      Delta 
    ______    ______    ______    _______

    11.174    243.09    3667.6    -272.19

Входные аргументы

свернуть все

`inpPricer` - Ценовой объект
`IRTree` объект

Объект Pricer, указанный как скаляр IRTree объект прайсера. Использовать finpricer для создания IRTree объект прайсера.

Типы данных: object

`inpInstrument` - Объект КИПиА
`FixedBond` объект | `OptionEmbeddedFixedBond` объект | `FixedBondOption` объект | `FloatBond` объект

Объект инструмента, указанный как скаляр или вектор ранее созданных объектов инструмента. Создание объектов инструмента с помощью fininstrument. Поддерживаются следующие объекты приборов:

Типы данных: object

`inpSensitivity` - Перечень чувствительных элементов для вычисления
`[ ]` (по умолчанию) | строковый массив со значениями `"Price"`, `"Delta"`, `"Gamma"`, `"Vega"`, и `"All"` | массив ячеек символьных векторов со значениями `'Price'`, `'Delta'`, `'Gamma'`, `'Vega'`, и `'All'`

(Необязательно) Список вычисляемых чувствительности, указанный как NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов или строковый массив с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', и 'All'.

inpSensitivity = {'All'} или inpSensitivity = ["All"] указывает, что вывод: 'Delta', 'Gamma', 'Vega', и 'Price'. Это то же самое, что указать inpSensitivity для включения каждой чувствительности.

Поддерживаемые чувствительности зависят от inpInstrument.

inpInstrument	Поддерживаемые чувствительности
`Cap`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`Floor`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`Swaption`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`FixedBond`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`OptionEmbeddedFixedBond`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`FixedBondOption`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`FloatBond`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`FloatBondOption`	`{'delta','gamma','vega','price'}`
`OptionEmbeddedFloatBond`	`{'delta','gamma','vega','price'}`

Примечание

Чувствительность вычисляется на основе сдвигов выхода 1 базисной точки, где ShireValue = 1/10000. Все чувствительности возвращаются как чувствительность к доллару. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите чувствительность на соответствующую цену инструмента.

Пример: inpSensitivity = {'delta','gamma','vega','price'}

Типы данных: string | cell

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` - Цена прибора
числовой

Цена инструмента, возвращенная в виде цифры.

`PriceResult` - Результат цены
`PriceResult` объект

Результат цены, возвращенный как PriceResult объект. Объект имеет следующие поля:

PriceResult.Results - Таблица результатов, включающая чувствительность (если указано inpSensitivity)
PriceResult.PricerData - Структура для данных цены, которая зависит от инструмента, который оценивается
FixedBond, FloatBond, FixedBondOption, и OptionEmbeddedFixedBond иметь следующие общие поля для PriceResult.PricerData.PriceTree:
- tObs содержит время наблюдения.
- Connect содержит векторы связности. Каждый элемент в массиве ячеек описывает, как узлы этого уровня соединяются со следующим. Для данного уровня дерева существуют NumNodes элементы в векторе, и они содержат индекс узла на следующем уровне, к которому подключается средняя ветвь. Вычитание 1 из этого значения указывает на то, к чему подключается восходящая ветвь, а добавление 1 указывает на то, к чему подключается нисходящая ветвь.

Следующие дополнительные поля для PriceResult.PricerData.PriceTree зависит от типа прибора:

PTree содержит чистые цены.
AITree содержит начисленные проценты.
Probs содержит массивы вероятностей. Каждый элемент массива ячеек содержит вероятности перехода вверх, посередине и вниз для каждого узла уровня.
dObs содержит дату каждого уровня дерева.
CFlowT - массив ячеек, содержащий столько элементов, сколько уровней дерева. Каждый элемент массива ячеек содержит временные коэффициенты (tObs) соответствует своему уровню дерева и тем уровням, которые его опережают.
FwdTree содержит прямую спотовую ставку от одного узла к другому. Форвардная спот-ставка определяется как обратная коэффициенту дисконтирования.
ExTree содержит массивы индикаторов упражнений. Каждый элемент массива ячеек является массивом, содержащим 1где используется опцион и 0Там, где его нет.
ProbTree содержит вероятность достижения каждого узла из корневого узла.
ExProbTree содержит вероятности упражнений. Каждый элемент в массиве ячеек является массивом, содержащим 0Там, где нет упражнений, или вероятность достижения того узла, где упражнение происходит.
ExProbsByTreeLevel - массив с каждой строкой, имеющей вероятность упражнения для данной опции в каждое время наблюдения дерева.

A FixedBond инструмент имеет эти дополнительные поля в PriceResult.PricerData.PriceTree:

PTree
AITree
Probs.

A FloatBond инструмент имеет эти дополнительные поля в PriceResult.PricerData.PriceTree:

dObs
CFlowT
Probs
FwdTree

A FixedBondOption инструмент имеет эти дополнительные поля в PriceResult.PricerData.PriceTree:

PTree
Probs
ExTree

A OptionEmbeddedFixedBond инструмент имеет эти дополнительные поля в PriceResult.PricerData.PriceTree:

PTree
ExTree
ProbTree
ExProbTree
ExProbsByTreeLevel

В следующей таблице отображается PriceResult.PricerData.PriceTree поля, относящиеся к каждому инструменту.

`PriceResult.PricerData.PriceTree` Области	`FixedBond`	`FloatBond`	`FixedBondOption`	`OptionEmbeddedFixedBond`
`tObs`	✓	✓	✓	✓
`Connect`	✓	✓	✓	✓
`PTree`	✓	Нет	✓	✓
`AITree`	✓	Нет	Нет	Нет
`Probs`	✓	✓	✓	Нет
`dObs`	Нет	✓	Нет	Нет
`CFlowT`	Нет	✓	Нет	Нет
`FwdTree`	Нет	✓	✓	✓
`ExTree`	Нет	Нет	✓	✓
`ProbTree`	Нет	Нет	Нет	✓
`ExProbTree`	Нет	Нет	Нет	✓
`ExProbsByTreeLevel`	Нет	Нет	Нет	✓

См. также

fininstrument | finmodel | finpricer

Темы

Представлен в R2020a

Документация

цена

Синтаксис

Описание

Примеры

Использовать прайсер Халл-белое дерево и модель Халл-белое для оценки инструмента FixedBondOption

Входные аргументы

`inpPricer` - Ценовой объект
`IRTree` объект

`inpInstrument` - Объект КИПиА
`FixedBond` объект | `OptionEmbeddedFixedBond` объект | `FixedBondOption` объект | `FloatBond` объект

Выходные аргументы

`Price` - Цена прибора
числовой

`PriceResult` - Результат цены
`PriceResult` объект

См. также

Темы

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка

Документация

цена

Синтаксис

Описание

Примеры

Использовать прайсер Халл-белое дерево и модель Халл-белое для оценки инструмента FixedBondOption

Входные аргументы

inpPricer - Ценовой объект IRTree объект

inpInstrument - Объект КИПиА FixedBond объект | OptionEmbeddedFixedBond объект | FixedBondOption объект | FloatBond объект

Выходные аргументы

Price - Цена прибора числовой

PriceResult - Результат цены PriceResult объект

См. также

Темы

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка

`inpPricer` - Ценовой объект
`IRTree` объект

`inpInstrument` - Объект КИПиА
`FixedBond` объект | `OptionEmbeddedFixedBond` объект | `FixedBondOption` объект | `FloatBond` объект

`Price` - Цена прибора
числовой

`PriceResult` - Результат цены
`PriceResult` объект