Нота с фиксированной ценой из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton
В этом примере показано, как оценить 4% ноту с фиксированной ставкой с использованием дерева форвардных ставок HJM путем загрузки файла. deriv.mat, что обеспечивает HJMTree. HJMTree структура содержит информацию о времени и форвардной ставке, необходимую для оценки ноты.
load deriv.mat CouponRate = 0.04; Settle = '01-Jan-2000'; Maturity = '01-Jan-2003'; Price = fixedbyhjm(HJMTree, CouponRate, Settle, Maturity)
Price = 98.7159
HJMTree - Структура процентных ставокДревовидная структура процентных ставок, созданная hjmtree
Типы данных: struct
CouponRate - Годовая ставка купонаГодовая ставка купона, указанная как NINSTоколо-1 вектор.
Типы данных: double
Settle - Дата расчетаДата расчета, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.
Settle для каждой заметки с фиксированной ставкой устанавливается дата ValuationDate дерева HJM. Аргумент примечания с фиксированной ставкой Settle игнорируется.
Типы данных: char | double
Maturity - Дата погашенияДата погашения, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат, представляющие дату погашения для каждой ноты с фиксированной ставкой.
Типы данных: char | double
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
[Price,PriceTree] = fixedbyhjm(HJMTree,CouponRate,Settle,Maturity,'FixedReset',4)'FixedReset' - Периодичность платежей в год1
(по умолчанию) | векторЧастота платежей в год, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'FixedReset' и NINSTоколо-1 вектор.
Типы данных: double
'Basis' - База подсчета дней 0 (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от 0 кому 13База подсчета дней, представляющая основу, используемую при ежегодной классификации входного дерева форвардных ставок, указанного как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и NINSTоколо-1 вектор.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
'Principal' - Условные суммы основной суммы или графики основной стоимости100 (по умолчанию) | вектор или массив ячеекУсловные основные суммы, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Principal' и вектор или клеточный массив.
Principal принимает NINSTоколо-1 вектор или NINSTоколо-1 массив ячеек, где каждый элемент массива ячеек является NumDatesоколо-2 массив ячеек и первый столбец - даты, а второй столбец - связанное с ним условное основное значение. Дата указывает последний день, когда действительным является основное значение.
Типы данных: cell | double
'Options' - Структура опционов на деривативыСтруктура опционов ценообразования деривативов, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Options' и структура, использующая derivset.
Типы данных: struct
'EndMonthRule' - флаг правила конца месяца для генерации дат, когда Maturity - дата окончания месяца, имеющего 30 или менее дней1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1]Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] с использованием NINSTоколо-1 вектор.
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
'AdjustCashFlowsBasis' - Флажок для корректировки денежных потоков на основе фактического подсчета дней периодаfalse (по умолчанию) | значение 0 (false) или 1 ПравдаФлажок для корректировки денежных потоков на основе фактического количества дней периода, указанного как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'AdjustCashFlowsBasis' и NINSTоколо-1 вектор логикалов со значениями 0 (false) или 1 Правда.
Типы данных: logical
'Holidays' - Праздники, используемые в вычислительных рабочих дняхholidays.m (по умолчанию) | Номера дат MATLAB ®Праздники, используемые в вычислительных рабочих днях, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Holidays' и номера дат MATLAB с использованием NHolidaysоколо-1 вектор.
Типы данных: double
'BusinessDayConvention' - Соглашения по рабочим днямactual (по умолчанию) | символьный вектор | массив ячеек символьных векторовСоглашения о рабочих днях, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'BusinessDayConvention' и вектор символа или Nоколо-1 массив ячеек символьных векторов соглашений о рабочих днях. Выбор соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются нерабочие дни. Нерабочие дни определяются как выходные дни плюс любая другая дата, когда предприятия не открыты (например, официальные праздники). Значения:
actual - Нерабочие дни фактически игнорируются. Предполагается, что денежные потоки, приходящиеся на нерабочие дни, распределяются на фактическую дату.
follow - Денежные потоки, приходящиеся на нерабочий день, предполагается распределить на следующий рабочий день.
modifiedfollow - Денежные потоки, приходящиеся на нерабочий день, предполагается распределить на следующий рабочий день. Однако если следующий рабочий день находится в другом месяце, вместо него используется предыдущий рабочий день.
previous - Денежные потоки, приходящиеся на нерабочий день, предполагается распределить в предыдущий рабочий день.
modifiedprevious - Денежные потоки, приходящиеся на нерабочий день, предполагается распределить в предыдущий рабочий день. Однако если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо него принимается следующий рабочий день.
Типы данных: char | cell
Price - Ожидаемые цены нот с фиксированной ставкой в момент времени 0Ожидаемые цены нот с фиксированной ставкой в момент времени 0, возвращаемые как NINSTоколо-1 вектор.
PriceTree - Древовидная структура цен на инструментыДревовидная структура цен инструментов, возвращаемая как структура MATLAB деревьев, содержащих векторы цен инструментов и начисленных процентов, и вектор времени наблюдения для каждого узла. В PriceTree:
PriceTree.PBush содержит чистые цены.
PriceTree.AITree содержит начисленные проценты.
PriceTree.tObs содержит время наблюдения.
Нота с фиксированной ставкой - это долгосрочное долговое обеспечение с предварительно установленной процентной ставкой и сроком погашения, по которому должны быть выплачены проценты.
Основная сумма может быть выплачена или не выплачена по истечении срока погашения. В Toolbox™ финансовых инструментов основная сумма всегда выплачивается при наступлении срока погашения. Дополнительные сведения см. в разделе Примечание с фиксированной скоростью.
bondbyhjm | capbyhjm | cfbyhjm | floatbyhjm | floorbyhjm | hjmtree | swapbyhjm
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.