Exponenta Banner
exponenta event banner

Цена с использованием решений закрытой формы

Ценовой спред, азиатские, форвардные и фьючерсные опционы с использованием решений закрытой формы

Функции

развернуть все

spreadbykirk Опционы ценового европейского спреда с использованием модели ценообразования Кирка
spreadsensbykirk Расчет европейских цен опционов спреда или чувствительности с использованием модели ценообразования Кирка
spreadbybjs Опционы ценового европейского спреда с использованием модели ценообразования Bjerksund-Stensland
spreadsensbybjs Расчет европейских цен опционов спреда или чувствительности с использованием модели ценообразования Бьерксунда-Стенсланда
asianbykv Цены Европейские геометрические азиатские варианты с использованием модели Kemna-Vorst
asiansensbykv Расчет цен или чувствительности европейских геометрических азиатских вариантов с использованием модели Кемны-Ворста
asianbylevy Цена европейских арифметических азиатских опционов с использованием модели Леви
asiansensbylevy Расчет цен или чувствительности европейских арифметических азиатских вариантов с использованием модели Леви
asianbyhhmЦена европейских дискретных арифметических фиксированных азиатских опционов с использованием модели Хауга, Хауга, Марграбе
asiansensbyhhmРасчет цены и чувствительности европейских дискретных арифметических фиксированных азиатских опционов с использованием модели Хауга, Хауга, Марграбе
asianbytwЦена европейских арифметических фиксированных азиатских опционов с использованием модели Тернбулла-Уэйкмана
asiansensbytwРасчет цены и чувствительности европейских фиксированных арифметических азиатских опционов с использованием модели Тернбулла-Уэйкмана
lookbackbycvgsgРасчет цен европейских вариантов обратного просмотра с использованием моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto
lookbacksensbycvgsgРасчет цен или чувствительности европейских вариантов обратного просмотра с использованием моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto
optstockbyblkЦеновые опционы на фьючерсы и форварды с использованием модели ценообразования черного опциона
optstocksensbyblkОпределение цен опционов или чувствительности фьючерсов и форвардов с использованием модели ценообразования опционов черного цвета
optstockbybawРасчет цен американских опционов с использованием модели ценообразования опционов Barone-Adesi и Whaley
optstocksensbybawРасчет цен и чувствительности американских опционов с использованием модели ценообразования опционов Barone-Adesi и Whaley
impvbybawРасчет подразумеваемой волатильности с использованием модели ценообразования опционов Barone-Adesi и Whaley

Примеры и способы

Ценообразование европейских опционов колл с использованием различных моделей капитала

Этот пример иллюстрирует, как Toolbox™ финансовых инструментов используется для оценки европейских опционов колл ванили с использованием различных моделей капитала.

Стратегии хеджирования с использованием опционов спреда

В этом примере показаны различные стратегии хеджирования для минимизации риска убытков на энергетическом рынке с использованием вариантов спреда трещин.

Моделирование цен на электроэнергию со средней реверсией и скачкообразной диффузией

В этом примере показано, как моделировать цены на электроэнергию с использованием модели возврата среднего значения с сезонностью и компонентом скачка.

Ценовые азиатские опционы

В этом примере показано, как оценить европейский азиатский опцион с помощью шести методов в Toolbox™ финансовых инструментов.

Понятия

Поддерживаемые функции производных энергии

Производные энергетические функции, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.

Связанная информация

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка