Документация

Использование 'TrustRegionCP', 'ExtendedCP', и 'cuttingplane' SolverTypes

The 'TrustRegionCP', 'ExtendedCP', и 'cuttingplane' решатели имеют опции для управления итерациями числа и остановкой допусков. Более того, эти решатели используют linprog как главный решатель, и все linprog опции поддерживаются с помощью optimoptions структуры. Все эти опции заданы с помощью setSolver.

Для примера можно использовать setSolver увеличить количество итераций для 'TrustRegionCP':

p = PortfolioCVaR;
p = setSolver(p, 'TrustRegionCP', 'MaxIterations', 2000);
display(p.solverType)
display(p.solverOptions)

trustregioncp
                MaxIterations: 2000
         AbsoluteGapTolerance: 1.0000e-07
         RelativeGapTolerance: 1.0000e-05
       NonlinearScalingFactor: 1000
       ObjectiveScalingFactor: 1000
          MasterSolverOptions: [1×1 optim.options.Linprog]
                      Display: 'off'
                CutGeneration: 'basic'
     MaxIterationsInactiveCut: 30
           ActiveCutTolerance: 1.0000e-07
                  ShrinkRatio: 0.7500
    TrustRegionStartIteration: 2
                   DeltaLimit: 1

Чтобы изменить алгоритм главного решателя на 'interior-point', без отображения, используйте setSolver для изменения 'MasterSolverOptions':

p = PortfolioCVaR;
options = optimoptions('linprog','Algorithm','interior-point','Display','off');
p = setSolver(p,'TrustRegionCP','MasterSolverOptions',options);
display(p.solverType)
display(p.solverOptions)
display(p.solverOptions.MasterSolverOptions.Algorithm)
display(p.solverOptions.MasterSolverOptions.Display)

trustregioncp
                MaxIterations: 1000
         AbsoluteGapTolerance: 1.0000e-07
         RelativeGapTolerance: 1.0000e-05
       NonlinearScalingFactor: 1000
       ObjectiveScalingFactor: 1000
          MasterSolverOptions: [1×1 optim.options.Linprog]
                      Display: 'off'
                CutGeneration: 'basic'
     MaxIterationsInactiveCut: 30
           ActiveCutTolerance: 1.0000e-07
                  ShrinkRatio: 0.7500
    TrustRegionStartIteration: 2
                   DeltaLimit: 1

interior-point
off

Использование 'fmincon' SolverType

В отличие от Optimization Toolbox, который использует interior-point алгоритм как алгоритм по умолчанию для fmincon, оптимизация портфеля для PortfolioCVaR объект использует sqp алгоритм. Для получения дополнительной информации о fmincon и ограниченные нелинейные алгоритмы оптимизации и опции, см. Ограниченные нелинейные алгоритмы оптимизации.

Изменить fmincon опции для оптимизации портфеля CVaR, использование setSolver чтобы задать скрытые свойства solverType и solverOptions для определения и управления решателем. (Обратите внимание, что опции по умолчанию можно увидеть, создав манекен PortfolioCVaR объект, использование p = PortfolioCVaR а затем введите p.solverOptions.) Поскольку эти свойства решателя скрыты, вы не можете задать их с помощью PortfolioCVaR объект. Значение по умолчанию для fmincon решатель должен использовать sqp целевая функция алгоритма, градиенты включены, и не отображается выход, поэтому вам не нужно использовать setSolver для задания sqp алгоритм.

p = PortfolioCVaR;
p = setSolver(p, 'fmincon');
display(p.solverOptions)

fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
          ConstraintTolerance: 1.0000e-08
                      Display: 'off'
          OptimalityTolerance: 1.0000e-08
    SpecifyConstraintGradient: 1
     SpecifyObjectiveGradient: 1
                StepTolerance: 1.0000e-08

   Default properties:
               CheckGradients: 0
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
                MaxIterations: 400
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0 

Если вы хотите задать дополнительные опции, связанные с fmincon решатель, setSolver принимает эти опции как аргументы пары "имя-значение". Для примера, если вы хотите использовать fmincon с 'active-set' алгоритм и без отображенного выхода, используйте setSolver с:

p = PortfolioCVaR;
p = setSolver(p, 'fmincon','Algorithm','active-set','Display','off');
display(p.solverOptions.Algorithm)
display(p.solverOptions.Display)

active-set
off

Кроме того, setSolver принимает optimoptions объект из Optimization Toolbox как второй аргумент. Для примера можно изменить алгоритм на 'trust-region-reflective' без отображаемых выходов следующим образом:

p = PortfolioCVaR;
options = optimoptions('fmincon','Algorithm','trust-region-reflective', 'Display', 'off');
p = setSolver(p, 'fmincon', options);
display(p.solverOptions.Algorithm)
display(p.solverOptions.Display)

trust-region-reflective
off

Использование смешанного Целого числа нелинейного программирования (MINLP) Решателя

Смешанный целочисленный решатель нелинейного программирования (MINLP), сконфигурированный с помощью setSolverMINLP, позволяет вам задать связанные опции решателя для оптимизации портфеля для PortfolioCVaR объект. Решатель MINLP используется, когда любой один, или любая комбинация 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны. В этом случае задача портфеля формулируется путем добавления NumAssets двоичные переменные, где 0 указывает на отсутствие инвестиций, и 1 инвестируется. Для получения дополнительной информации об использовании 'Conditional' BoundType, см. setBounds. Для получения дополнительной информации об указании MinNumAssets и MaxNumAssets, см. setMinMaxNumAssets.

При использовании estimate функции со PortfolioCVaR объект, где 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны, автоматически используется целое число смешанного решателя нелинейного программирования (MINLP).

Инструкции решателя для объектов PortfolioCVaR

В следующей таблице приведены инструкции по использованию setSolver и setSolverMINLP.