Возвраты активов и моменты возвратов активов с использованием объекта портфеля

Для задач оптимизации портфеля со средними дисперсиями требуются оценки среднего значения и ковариации возвратов активов.

Работа с рискованным активом

Объект Portfolio использует отдельное RiskFreeRate свойство, которое хранит норму возврата безрискового актива.

Работа с транзакционными затратами

Между чистыми и валовыми возвратами портфеля различия транзакционные издержки.

Пример распределения активов

В этом примере показано, как настроить базовую задачу распределения активов, которая использует оптимизацию портфеля со средним отклонением с Portfolio объект для оценки эффективных портфелей.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Использование оптимизации портфеля без рисков

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс для определения пределов на sum(AssetWeight_i) в рисковых активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными и кардинальными ограничениями

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Оптимизация портфеля Black-Litterman

Этот пример показывает рабочий процесс для реализации модели Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля с использованием факторных моделей

В этом примере показаны два подхода к использованию факторной модели для оптимизации распределения активов в среде средних отклонений.