Вы можете задать рискованный актив со средним значением и ковариацией возвратов активов в AssetMean и AssetCovar свойства, такие что безрисковый актив имеет отклонение 0 и полностью некоррелирована со всеми остальными активами. В этом случае Portfolio объект использует отдельное RiskFreeRate свойство, которое хранит норму возврата безрискового актива. Таким образом, можно разделить свою вселенную на безрисковый актив и набор рискованных активов. Например, предположим, что ваш безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate устанавливается с помощью Portfolio объект:
r0 = 0.01/12;
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0;
0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
p = Portfolio('RiskFreeRate', r0, 'AssetMean', m, 'AssetCovar', C);
disp(p.RiskFreeRate)
8.3333e-004
Примечание
Если у вашей задачи есть бюджетное ограничение, такое что веса портфеля должны быть равны 1, тогда рискованный актив нерелевантен.
estimateAssetMoments | getAssetMoments | Portfolio | setAssetMoments