Постобработка результатов настройки торгуемых портфелей

После получения эффективных портфелей или оценок ожидаемых портфельных рисков и возвратов, используйте свои результаты, чтобы настроить сделки для перехода к эффективному портфелю. Для получения информации о рабочем процессе при использовании Portfolio объекты, см. раздел Рабочий процесс объекта портфеля.

Настройка торгуемых портфелей

Предположим, что вы настроили задачу оптимизации портфеля и получили портфели на эффективной границе. Используйте dataset объект из Statistics and Machine Learning Toolbox™, чтобы сформировать блоттер, в котором перечисляются ваши портфели с именами для каждого актива. Например, предположим, что вы хотите получить пять портфелей вдоль эффективной границы. Можно настроить блоттер с весами, умноженными на 100, чтобы просмотреть распределения для каждого портфеля:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
 
 p = Portfolio('InitPort', pwgt0);
 p = setAssetList(p, 'Bonds','Large-Cap Equities','Small-Cap Equities','Emerging Equities');
 p = setAssetMoments(p, m, C);
 p = setDefaultConstraints(p);
 pwgt = estimateFrontier(p, 5);
 
 pnames = cell(1,5);
   for i = 1:5
       pnames{i} = sprintf('Port%d',i);
   end
 
 Blotter = dataset([{100*pwgt},pnames],'obsnames',p.AssetList);
 display(Blotter)
Blotter = 

                          Port1     Port2     Port3     Port4     Port5
    Bonds                 88.906    51.216    13.525         0      0  
    Large-Cap Equities    3.6875    24.387    45.086    27.479      0  
    Small-Cap Equities    4.0425    7.7088    11.375    13.759      0  
    Emerging Equities      3.364    16.689    30.014    58.762    100  
Этот результат указывает, что вы инвестируете в основном в облигации на конце минимального риска/минимального возврата эффективной границы (Port1), и что вы полностью инвестируете в формирующийся капитал на максимальном конце риска/максимальной доходности эффективной границы (Port5). Можно также выбрать конкретный эффективный портфель, например предположим, что вы хотите портфель с риском 15%, и вы добавляете веса покупки и продажи выходы, полученные из функций «estimateFrontier», чтобы настроить торговый блоттер:
m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
 
p = Portfolio('InitPort', pwgt0);
p = setAssetList(p, 'Bonds','Large-Cap Equities','Small-Cap Equities','Emerging Equities');
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
[pwgt, pbuy, psell] = estimateFrontierByRisk(p, 0.15);
 
Blotter = dataset([{100*[pwgt0, pwgt, pbuy, psell]}, ...
     {'Initial','Weight', 'Purchases','Sales'}],'obsnames',p.AssetList);
 
display(Blotter)
Blotter = 

                          Initial    Weight    Purchases    Sales 
    Bonds                 30         20.299         0       9.7007
    Large-Cap Equities    30         41.366    11.366            0
    Small-Cap Equities    20         10.716         0       9.2838
    Emerging Equities     10         27.619    17.619            0
Если у вас есть цены для каждого актива (в этом примере это могут быть ETF), добавьте их к блоттеру и используйте инструменты dataset объект для получения акций и акций, подлежащих продаже. Например, см. Пример распределения основных средств.

См. также

| |

Похожие примеры

Подробнее о

Внешние веб-сайты

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте