Документация

Получение портфельных рисков и возвратов

Учитывая любое портфолио и, в частности, эффективные портфели, функции estimatePortReturn, estimatePortRisk, и estimatePortMoments предоставить оценки для рентабельности (или прокси по возврату), риска (или прокси по риску), и, в случае оптимизации портфеля со средними отклонениями, моментов ожидаемых возвратов портфеля. Каждая функция имеет один и тот же синтаксис входа, но с различными комбинациями выходов. Предположим, что у вас есть эта следующая задача оптимизации портфеля, которая дала вам набор портфелей вдоль эффективной границы в pwgt:

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
      0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
      0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
      0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
pwgt0 = [ 0.3; 0.3; 0.2; 0.1 ];
p = Portfolio('AssetMean', m, 'AssetCovar', C, 'InitPort', pwgt0);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);

[prsk0, pret0] = estimatePortMoments(p, pwgt0);
[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);

или

prsk0 = estimatePortRisk(p, pwgt0);
pret0 = estimatePortReturn(p, pwgt0);
prsk = estimatePortRisk(p, pwgt);
pret = estimatePortReturn(p, pwgt);

display(prsk0)
display(pret0)
display(prsk)
display(pret)

prsk0 =

    0.1103

pret0 =

    0.0870

prsk =

    0.0769
    0.0831
    0.0994
    0.1217
    0.1474
    0.1750
    0.2068
    0.2487
    0.2968
    0.3500

pret =

    0.0590
    0.0725
    0.0859
    0.0994
    0.1128
    0.1262
    0.1397
    0.1531
    0.1666
    0.1800

Возвраты и риски находятся в периодичности моментов возврата активов, так что, если у вас есть значения для AssetMean и AssetCovar с точки зрения ежемесячных возвратов оценки портфельного риска и возврата также указаны с точки зрения ежемесячных возвратов. В сложение оценка портфельного риска в случае средней дисперсии является стандартным отклонением портфельных возвратов, а не дисперсией портфельных возвратов.