addGroupRatio

Добавьте ограничения группового соотношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового соотношения

Свернуть все на странице

Синтаксис

obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio)
obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio,UpperRatio)

Описание

пример

obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio) добавляет ограничения группового соотношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового соотношения для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

Заданные основы и группы сравнения GroupA и GroupB и, либо LowerRatio, или UpperRatio ограничения, ограничения группового соотношения требуют любого портфеля в Port чтобы удовлетворить следующему: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Примечание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и чтобы продукты GroupA * Port и GroupB * Port всегда неотрицательны. Несмотря на то, что поддерживаются отрицательные веса портфеля и матрицы не булевых групп, используйте с осторожностью.

пример

obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio,UpperRatio) добавляет ограничения группового соотношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового соотношения с дополнительной опцией для UpperRatio.

Заданные основы и группы сравнения GroupA и GroupB и, либо LowerRatio, или UpperRatio ограничения, ограничения группового соотношения требуют любого портфеля в Port чтобы удовлетворить следующему: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Примечание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и чтобы продукты GroupA * Port и GroupB * Port всегда неотрицательны. Несмотря на то, что поддерживаются отрицательные веса портфеля и матрицы не булевых групп, используйте с осторожностью.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Установите ограничение группового соотношения, чтобы убедиться, что вес финансовых активов не превышает 50% от веса нефинансовых активов. Затем добавьте еще одно ограничение группового соотношения, чтобы убедиться, что вес финансовых активов составляет не менее 20% от веса нефинансовых активов портфеля. 

p = Portfolio;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf
Открыть Live Script

Установите ограничение группового соотношения, чтобы убедиться, что вес финансовых активов не превышает 50% от веса нефинансовых активов. Затем добавьте еще одно ограничение группового соотношения, чтобы убедиться, что вес финансовых активов составляет не менее 20% от веса нефинансовых активов портфеля. 

p = PortfolioCVaR;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf
Открыть Live Script

Установите ограничение группового соотношения, чтобы убедиться, что вес финансовых активов не превышает 50% от веса нефинансовых активов. Затем добавьте еще одно ограничение группового соотношения, чтобы убедиться, что вес финансовых активов составляет не менее 20% от веса нефинансовых активов портфеля. 

p = PortfolioMAD;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Типы данных: object

Базовые группы для сравнения, заданные как матрица логических или числовых массивов.

Примечание

Матрицы групп GroupA и GroupB обычно являются показателями членства в группах, что означает, что их элементы обычно либо 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupA и GroupB матрицы могут быть логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double

Группа сравнения, заданная как матрица логических или числовых массивов.

Примечание

Матрицы групп GroupA и GroupB обычно являются показателями членства в группах, что означает, что их элементы обычно либо 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupA и GroupB матрицы могут быть логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double

Нижняя граница для отношения GroupB группы, в GroupA группы, заданные как вектор.

Примечание

Если вход скаляром, LowerRatio подвергается скалярному расширению, чтобы соответствовать матрицам групп.

Типы данных: double

Верхняя граница для отношения GroupB группы, в GroupA группы, заданные как вектор.

Примечание

Если вход скаляром, UpperRatio подвергается скалярному расширению, чтобы соответствовать матрицам групп.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Совет

  • Можно также использовать запись через точку для добавления ограничений группового соотношения для весов портфеля к существующим ограничениям группового соотношения.

    obj = obj.addGroupRatio(GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio)

  • Чтобы удалить ограничения группового соотношения из любого из объектов портфеля с помощью записи через точку, введите пустые массивы для соответствующих массивов.

См. также

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте