setGroupRatio

Настройте ограничения группового соотношения для весов портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio)
obj = setGroupRatio(___,UpperRatio)

Описание

пример

obj = setGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio) устанавливает ограничения группового соотношения для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

пример

obj = setGroupRatio(___,UpperRatio) настраивает ограничения группового соотношения для весов портфеля для объектов портфеля с дополнительным необязательным аргументом для UpperRatio.

Заданные основы и группы сравнения GroupA и GroupB и LowerRatio или UpperRatio ограничения, ограничения группового соотношения требуют любого портфеля в Port чтобы удовлетворить следующему: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Внимание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и чтобы продукты GroupA * Port и GroupB * Port всегда неотрицательны. Несмотря на то, что поддерживаются отрицательные веса портфеля и матрицы не булевых групп, используйте с осторожностью.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Предположим, вы хотите убедиться, что отношение финансовых и нефинансовых компаний в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нефинансовые компании (активы 4-6). Ограничения группового соотношения могут быть установлены с: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = Portfolio;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
Открыть Live Script

Предположим, вы хотите убедиться, что отношение финансовых и нефинансовых компаний в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нефинансовые компании (активы 4-6). Ограничения группового соотношения могут быть установлены с: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = PortfolioCVaR;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
Открыть Live Script

Предположим, вы хотите убедиться, что отношение финансовых и нефинансовых компаний в вашем портфеле никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нефинансовые компании (активы 4-6). Ограничения группового соотношения могут быть установлены с: 

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = PortfolioMAD;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1

disp(p.UpperRatio);
    0.5000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Типы данных: object

Матрица, которая формирует базовые группы для сравнения, заданная в виде матрицы для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Матрицы групп GroupA и GroupB обычно являются показателями членства в группах, что означает, что их элементы обычно либо 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupA и GroupB матрицы могут быть либо логическими, либо числовыми массивами.

Типы данных: double | logical

Матрица, которая формирует группы сравнения, заданная как матрица Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Матрицы групп GroupA и GroupB обычно являются показателями членства в группах, что означает, что их элементы обычно либо 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupA и GroupB матрицы могут быть либо логическими, либо числовыми массивами.

Типы данных: double | logical

Нижняя граница для отношения GroupB группы, в GroupA группы, заданные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если вход скаляром, LowerRatio подвергается скалярному расширению, чтобы соответствовать матрицам групп.

Типы данных: double

Верхняя граница для отношения GroupB группы, в GroupA группы, заданные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если вход скаляром, UpperRatio подвергается скалярному расширению, чтобы соответствовать матрицам групп.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Совет

  • Можно также использовать запись через точку для настройки ограничений группового соотношения для веса портфеля.

    obj = obj.setGroupRatio(GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio);

  • Чтобы удалить ограничения группового соотношения, введите пустые массивы для соответствующих массивов. Чтобы добавить к существующим ограничениям группового соотношения, используйте addGroupRatio.

См. также

|

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте