Предположим, вы хотите убедиться, что отношение финансовых и нефинансовых компаний в ваших портфелях никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть 6 активов с 3 финансовыми компаниями (активы 1-3) и 3 нефинансовыми компаниями (активы 4-6). После установки ограничений группового соотношения получите значения для GroupA, GroupB, LowerRatio, и UpperRatio.

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = Portfolio;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);
[GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio] = getGroupRatio(p)

GroupA = 1×6

     1     1     1     0     0     0

GroupB = 1×6

     0     0     0     1     1     1

LowerRatio =

     []

UpperRatio = 0.5000

Предположим, вы хотите убедиться, что отношение финансовых и нефинансовых компаний в ваших портфелях никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нефинансовые компании (активы 4-6). После установки ограничений группового соотношения получите значения для GroupA, GroupB, LowerRatio, и UpperRatio.

GA = [ true true true false false false ];   % financial companies
GB = [ false false false true true true ];   % nonfinancial companies
p = PortfolioCVaR;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);
[GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio] = getGroupRatio(p)

GroupA = 1×6

     1     1     1     0     0     0

GroupB = 1×6

     0     0     0     1     1     1

LowerRatio =

     []

UpperRatio = 0.5000

Предположим, вы хотите убедиться, что отношение финансовых и нефинансовых компаний в ваших портфелях никогда не превышает 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1-3) и три нефинансовые компании (активы 4-6). После установки ограничений группового соотношения получите значения для GroupA, GroupB, LowerRatio, и UpperRatio.

GA = [ true true true false false false ];   % financial companies
GB = [ false false false true true true ];   % nonfinancial companies
p = PortfolioMAD;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);
[GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio] = getGroupRatio(p)

GroupA = 1×6

     1     1     1     0     0     0

GroupB = 1×6

     0     0     0     1     1     1

LowerRatio =

     []

UpperRatio = 0.5000