Exponenta Banner
exponenta event banner

getGroups

Получите массивы ограничений группы из объекта портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

[GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup] = getGroups(obj)

Описание

Используйте getGroups функция со Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект для получения массивов ограничений группы из объектов портфеля.

Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

пример

[GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup] = getGroups(obj) получает массивы ограничений группы из объектов портфеля.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют не более 30% вашего портфеля. Задан объект Portfolio p с набором групповых ограничений получите значения для GroupMatrix, LowerGroup, и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = Portfolio;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000
Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют не более 30% вашего портфеля. Задан объект PortfolioCVaR p с набором групповых ограничений получите значения для GroupMatrix, LowerGroup, и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioCVaR;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000
Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют не более 30% вашего портфеля. Задан объект PortfolioMAD p с набором групповых ограничений получите значения для GroupMatrix, LowerGroup, и UpperGroup. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioMAD;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);
[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix = 1×5

     1     1     1     0     0


LowerGroup =

     []

UpperGroup = 0.3000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Групповая матрица ограничений, возвращенная как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Нижняя граница для групповых ограничений, возвращенная как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Верхняя граница для групповых ограничений, возвращенная как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Совет

Можно также использовать запись через точку для получения массивов ограничений группы из объектов портфеля.

[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = obj.getGroups;

См. также

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка