Exponenta Banner

setGroups

Настройте групповые ограничения для весов портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup)
obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup)

Описание

пример

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup) настраивает групповые ограничения для весов портфеля для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.

пример

obj = setGroups(obj,GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup) настраивает групповые ограничения для весов портфеля для объектов портфеля с дополнительной опцией, заданной для UpperGroup.

Заданные GroupMatrix и любой из них LowerGroup или UpperGroup, портфолио Port должны удовлетворять следующим требованиям: 

LowerGroup <= GroupMatrix * Port <= UpperGroup

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют не более 30% вашего портфеля. Задан объект Portfolio pустановите ограничения группы следующим образом. 

G = [ true true true false false ];
p = Portfolio;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000
Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют не более 30% вашего портфеля. Задан объект портфеля CVaR pустановите ограничения группы следующим образом. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioCVaR;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000
Открыть Live Script

Предположим, у вас есть портфель из пяти активов, и вы хотите убедиться, что первые три активы составляют не более 30% вашего портфеля. Заданный объект PortfolioMAD pустановите ограничения группы следующим образом. 

G = [ true true true false false ];
p = PortfolioMAD;
p = setGroups(p, G, [], 0.3);

disp(p.NumAssets);
     5

disp(p.GroupMatrix);
     1     1     1     0     0

disp(p.UpperGroup);
    0.3000

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Типы данных: object

Матрица ограничений группы, заданная как матрица для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Матрица групп GroupMatrix обычно является показателем членства в группах, что означает, что его элементы обычно либо 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupMatrix может быть либо логической, либо числовой матрицей.

Типы данных: double

Нижняя граница для групповых ограничений, заданная как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если вход скаляром, LowerGroup подвергается скалярному расширению, чтобы соответствовать GroupMatrix.

Типы данных: double

Верхняя граница для групповых ограничений, возвращенная как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Примечание

Если вход скаляром, UpperGroup подвергается скалярному расширению, чтобы соответствовать GroupMatrix.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля см.

Совет

  • Можно также использовать запись через точку для настройки групповых ограничений для весов портфеля.

    obj = obj.setGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup);

  • Чтобы удалить ограничения группы, введите пустые массивы для соответствующих массивов. Чтобы добавить к существующим групповым ограничениям, используйте addGroups.

См. также

|

Темы

Введенный в R2011a

Financial Toolbox

Поддержка