Настройка односторонних ограничений по обороту портфеля
obj = setOneWayTurnover(obj,BuyTurnover)Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения дополнительной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов смотрите Рабочий процесс объекта портфеля, Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс объекта PortfolioMAD.
obj = setOneWayTurnover(obj,BuyTurnover,SellTurnover,InitPort,NumAssets)SellTurnover, InitPort, и NumAssets.
Учитывая начальный портфель в InitPort и верхняя граница для оборота портфеля по покупкам в BuyTurnover или продажи в SellTurnoverограничения одностороннего оборота требуют любого портфеля Port чтобы удовлетворить следующему:
1' * max{0, Port - InitPort} <= BuyTurnover
1' * max{0, InitPort - Port} <= SellTurnoverПримечание
Если Turnover = BuyTurnover = SellTurnoverограничение не эквивалентно:
1' * | Port - InitPort | <= Turnover
setTurnover.
Установите ограничения одностороннего оборота.
p = Portfolio('AssetMean',[0.1, 0.2, 0.15], 'AssetCovar',... [ 0.005, -0.010, 0.004; -0.010, 0.040, -0.002; 0.004, -0.002, 0.023]); p = setBudget(p, 1, 1); p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0); %130-30 portfolio plotFrontier(p);
Установите ограничения одностороннего оборота.
x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = PortfolioCVaR('InitPort', x0);
p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);
disp(p.NumAssets);10
disp(p.BuyTurnover)
0.3000
disp(p.SellTurnover)
0.2000
disp(p.InitPort);
0.1200
0.0900
0.0800
0.0700
0.1000
0.1000
0.1500
0.1100
0.0800
0.1000
Установите ограничения одностороннего оборота.
x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = PortfolioMAD('InitPort', x0);
p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);
disp(p.NumAssets);10
disp(p.BuyTurnover)
0.3000
disp(p.SellTurnover)
0.2000
disp(p.InitPort);
0.1200
0.0900
0.0800
0.0700
0.1000
0.1000
0.1500
0.1100
0.0800
0.1000
Можно также использовать запись через точку для настройки односторонних ограничений оборота портфеля.
obj = obj.setOneWayTurnover(BuyTurnover,SellTurnover,InitPort,NumAssets)
getOneWayTurnover | setCosts | setInitPort | setTurnover