Учитывая эталонный или отслеживающий портфель, можно гарантировать, что риск портфеля относительно эталонного портфеля не превышает заданную сумму. The Portfolio свойство объекта TrackingPort позволяет идентифицировать портфель отслеживания. Для получения дополнительной информации об использовании портфеля отслеживания с ограничениями по ошибкам, смотрите Работа с Отслеживанием ограничений по ошибкам с использованием объекта портфеля.
Ограничения, накладываемые на ошибки отслеживания, могут использоваться с любыми другими поддерживаемыми ограничениями в Portfolio объект без ограничений. Однако, поскольку набор портфеля обязательно и в достаточной степени должен быть непустым компактным набором, применение ограничения ошибки отслеживания может привести к пустому набору портфеля. Использовать estimateBounds чтобы подтвердить, что набор портфеля непуст и компактен.
Предположим, что у вас есть начальный портфель в x0, затем используйте Portfolio объект для настройки портфеля отслеживания:
x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
disp(p.TrackingPort) 0.3000
0.2000
0.2000
0Как и со всеми свойствами массива, можно задать TrackingPort при скалярном расширении. Это полезно для создания не менее взвешенного портфеля отслеживания, состоящего, например, из 10 активов:
p = Portfolio('NumAssets', 10, 'TrackingPort', 1/10); disp(p.TrackingPort)
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000Чтобы удалить портфель отслеживания из вашего Portfolio объект, используйте либо Portfolio объект или setTrackingPort функция с пустым входом для TrackingPort свойство. Если установлены транзакционные затраты или ограничения на оборот, очистить TrackingPort невозможно свойство таким образом. В этом случае очистить TrackingPortсначала очистите зависимые свойства, а затем очистите TrackingPort свойство.
The TrackingPort свойство также может быть установлено с setTrackingPort который позволяет вам задать количество активов, если вы хотите использовать скалярное расширение. Для примера, учитывая начальный портфель в x0, использование setTrackingPort для установки TrackingPort свойство:
p = Portfolio; x0 = [ 0.3; 0.2; 0.2; 0.0 ]; p = setTrackingPort(p, x0); disp(p.TrackingPort)
0.3000
0.2000
0.2000
0
Чтобы создать одинаково взвешенный портфель четырех активов, используйте setTrackingPort:
p = Portfolio; p = setTrackingPort(p, 1/4, 4); disp(p.TrackingPort)
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
checkFeasibility | estimateBounds | Portfolio | setAssetList | setInitPort | setTrackingError | setTrackingPort