Работа с отслеживанием ограничений на ошибки с использованием объекта портфолио

Ограничения на отслеживание ошибок являются необязательными ограничениями (см. «Ограничения на отслеживание ошибок»), которые измеряют риск относительно портфеля, называемого портфелем отслеживания. Отслеживать ограничения по ошибкам можно с помощью Portfolio объект или setTrackingError функция.

Ограничение ошибки отслеживания является необязательным квадратичным ограничением, которое накладывает верхнюю границу на ошибку отслеживания, которая является относительным риском между портфелем и назначенным портфелем отслеживания. Для получения дополнительной информации см. «Отслеживание Ошибки ограничений».

Ограничение ошибки отслеживания может быть установлено с помощью Portfolio объект или setTrackingPort и setTrackingError функций. Ограничение ошибки отслеживания зависит от портфеля отслеживания, который принимается равным нулю, если не установлен, когда установлено ограничение ошибки отслеживания. Ограничение ошибки отслеживания имеет свойства TrackingError, для верхней границы ошибки отслеживания и TrackingPort, для портфеля, по которому вычисляется ошибка отслеживания.

Примечание

Начальный портфель в Portfolio свойство объекта InitPort отличается от портфеля отслеживания в Portfolio свойство объекта TrackingPort.

Установка ограничений на отслеживание ошибок с помощью `Portfolio` Функция

Свойства ограничений ошибки отслеживания заданы с помощью Portfolio объект. Предположим, что у вас есть отслеживающий портфель из 10 активов в переменной x0 и вы хотите убедиться, что ошибка отслеживания любого портфеля на эффективной границе не более 8% относительно этого портфеля. Чтобы задать это ограничение:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ]; 
p = Portfolio('TrackingError', 0.08, 'TrackingPort', x0);
disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

Если на NumAssets или TrackingPort свойства не заданы до или когда задано ограничение ошибки отслеживания, применяются различные правила для назначения значений по умолчанию этим свойствам (см. «Настройка портфолио отслеживания»).

Установка ограничений на отслеживание ошибок с помощью `setTrackingError` Функция

Можно также задать свойства для ошибки отслеживания портфеля с помощью setTrackingError функция для определения как верхней границы ошибки отслеживания, так и назначенного портфеля отслеживания. Предположим, что у вас есть портфель отслеживания из 10 активов в переменной x0, и вы хотите убедиться, что ошибка отслеживания составляет не более 8%. Учитывая Portfolio p объекта, использование setTrackingError для установки ограничения ошибки отслеживания с начальным портфелем, установленным ранее, и без него:

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08);

disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

или

x0 = [ 0.12; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.1; 0.15; 0.11; 0.08; 0.1 ];
p = Portfolio('TrackingPort', x0);
p = setTrackingError(p, 0.08, x0);

disp(p.NumAssets)
disp(p.TrackingError)
disp(p.TrackingPort)

setTrackingError реализует скалярное расширение аргумента для портфеля отслеживания. Если на NumAssets свойство уже задано в Portfolio объект, скалярный аргумент для TrackingPort расширяется, чтобы иметь одно и то же значение во всех размерностях. В сложение, setTrackingError позволяет вам задать NumAssets как необязательный аргумент. Чтобы удалить ошибку отслеживания из Portfolio объект, используйте Portfolio объект или setTrackingError с пустыми входами для свойств, которые будут удалены.

См. также

Документация