Анализ кривых выражения

Анализируйте кривую выражения процентных ставок, чтобы определить нулевую, дисконтированную, форвардную и номинальную кривые

Кривая выражения показывает зависимость между процентной ставкой и временем до погашения для данного заемщика в заданной валюте. Financial Instruments Toolbox™ предоставляет дополнительные функциональные возможности для подгонки кривых выражения к рыночным данным с помощью параметрических моделей аппроксимации и загрузочных привязок, оценки параметров и анализа различных типов кривых процентных ставок. Для получения дополнительной информации смотрите Кривые выражения (Financial Instruments Toolbox).

Функции

disc2zeroНулевая кривая, заданная кривая дисконтирования
fwd2zeroНулевая кривая заданная прямая кривая
prbyzeroЦеновые облигации в портфеле по набору нулевых кривых
pyld2zeroНулевая кривая, заданная кривая номинального выражения
zbtpriceЗагрузка нулевой кривой из данных купонной облигации по данной цене
zbtyieldЗагрузка нулевой кривой из данных купонной облигации с заданным выражением
zero2discКривая дисконта, заданная нулевая кривая
zero2fwdПрямая кривая, заданная нулевая кривая
zero2pyldКривая выражения, заданная нулевая кривая

Примеры и как

Срочная структура процентных ставок

Производите и анализируйте кривые процентных ставок, включая преобразование и экстраполяцию данных, загрузочное преобразование и кривые процентных ставок.

Чувствительность цен на облигации к процентным ставкам

Этот пример демонстрирует анализ длительности и выпуклости для портфеля облигаций с использованием SIA-совместимых функций облигаций.

Цены облигаций и кривая выражения, параллельные сдвиги

Этот пример использует функции ценообразования облигаций, чтобы оценить влияние времени до погашения и изменения выражения на цену портфеля облигаций.

Цены облигаций и кривая выражения непараллельные сдвиги

Этот пример показывает, как создать портфель облигаций для хеджирования процентного риска казначейской облигации со сроком погашения 20 лет.

Анализ структуры терминов и процентные свопы

Этот пример показывает, как вывести подразумеваемые нулевые и форвардные кривые из наблюдаемых рыночных цен купонных облигаций.

Концепции

Ценообразование и вычисление выражений для ценных бумаг с фиксированным доходом

Расчет начисленных процентов, цены, выражения, выпуклости и длительности ценных бумаг с фиксированным доходом.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте