Вычислите цену и чувствительности европейской фиксированной арифметики азиатских опций с помощью модели Тернбулла-Уэйкмана
PriceSens = asiansensbytw(___,Name,Value)
Задайте параметры азиатской опции.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec использование intenvset функция.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec для базового актива, использующего stockspec функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);Вычислите цену и чувствительность азиатской опции с помощью приближения Turnbull-Wakeman. Предположим, что период усреднения начался до Settle дата.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; AvgDate = 'Jan-1-2013'; AvgPrice = 100; OutSpec = {'Price','Delta','Gamma'}; [Price,Delta,Gamma] = asiansensbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'AvgDate',AvgDate,'AvgPrice',AvgPrice,'OutSpec',OutSpec)
Price = 5.6731
Delta = 0.5995
Gamma = 0.0135
Задайте параметры азиатской опции.
AssetPrice = 100; Strike = 95; Rates = 0.1; Sigma = 0.15; Settle = 'Apr-1-2013'; Maturity = 'Oct-1-2013';
Создайте RateSpec использование intenvset функция.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ... Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1, 'Basis', 1);
Создайте StockSpec для базового актива, использующего stockspec функция.
DividendType = 'Continuous';
DividendAmounts = 0.05;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts);Вычислите цену и чувствительность азиатской опции с помощью приближения Turnbull-Wakeman. Предположим, что период усреднения начинается после Settle дата.
OptSpec = 'Call'; ExerciseDates = 'Oct-1-2013'; AvgDate = 'Jan-1-2013'; OutSpec = {'Price','Delta','Gamma'}; [Price,Delta,Gamma] = asiansensbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ... 'AvgDate',AvgDate,'OutSpec',OutSpec)
Price = 1.0774e-08
Delta = 1.0380e-08
Gamma = 9.6246e-09
StockSpec - Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива, заданная с помощью StockSpec получен из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.
stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Для примера, акций, фондовых индексов и сырьевых товаров. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды приняты 0.
Типы данных: struct
OptSpec - Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек векторов символов со значениями 'call' или 'put' | строковые массивы со значениями "call" или "put"Определение опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов, массива ячеек из векторов символов или строковых массивов.
Типы данных: char | cell | string
Strike - значение цены опционной доставкиЗначение цены доставки опции, заданное неотрицательным целым числом с помощью NINST-by- 1 вектор значений цены доставки.
Типы данных: double
Settle - Даты расчета или торговые датыДата расчета или дата сделки для азиатской опции, заданная как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат, векторами символов даты, datetimes или строковыми массивами.
Типы данных: double | char
ExerciseDates - Европейские даты опционных упражненийЕвропейские опции даты упражнений, указанные как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат, векторами символов даты, datetimes или строковыми массивами.
Примечание
Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.
Типы данных: double | char | datetime | string
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
PriceSens = asiansensbytw(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'OutSpec',{'All'})'OutSpec' - Определить выходы{'Price'}
(по умолчанию) | символьный вектор со значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All' | массив ячеек векторов символов со значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All' | строковые массивы со значениями "Price", "Delta", "Gamma", "Vega", "Lambda", "Rho", "Theta", и "All"Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и a NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов или строковых массивов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.
OutSpec = {'All'} указывает, что выход Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec для включения каждой чувствительности:
Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}
Типы данных: char | cell | string
'AvgDate' - Начинается период усреднения датНачинается период усреднения дат, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AvgDate' и a NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат, векторами символов даты, datetimes или строковыми массивами.
Типы данных: char | double | datetime | string
PriceSens - Ожидаемые цены или чувствительность для фиксированных азиатских опцийОжидаемые цены или чувствительность для фиксированных азиатских опций, возвращенные как NINST-by- 1 вектор. asiansensbytw вычисляет цены европейских арифметических фиксированных (средняя цена) азиатских опций.
Опция Asian является зависящей от пути опцией с окупаемостью, связанной со средним значением базового актива в течение жизни (или некоторой части жизни) опции.
Азиатские опции аналогичны интерполяционным опциям в том, что существует два типа азиатских опций: фиксированный (опция средней цены) и плавающий (среднее значение забастовки). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавающие азиатские опции имеют забастовку, равную среднему значению базового актива за срок действия опции. Для получения дополнительной информации смотрите Asian Option.
[1] Тернбулл, С. М. и Л. М. Уэйкман. «Quick Algorithm for Pricing European Average Опций». Journal of Financial and Quantitative Analysis Vol. 26 (3) .1991, pp. 377-389.
asianbycrr | asianbyhhm | asianbykv | asianbylevy | asianbyls | asianbytw | intenvset | stockspec
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.