Пробки и полы являются контрактами, которые позволяют держателю быть защищенным, если процентные ставки растут или уменьшаются. Модель Black использует форвардную цену в качестве недооценки вместо спотовой. Предположение состоит в том, что форвардная цена на срок опции распределена в логарифмическом режиме.
Решения закрытой формы для ценовых предельных значений и полов с использованием модели Black поддерживают следующие задачи:
Задача | Функция |
|---|---|
Оцените предельные значения процентной ставки с помощью модели Black option pricing. | |
Оцените минимальные процентные ставки с помощью модели Black option pricing. |
agencyoas | agencyprice | blackvolbyrebonato | blackvolbysabr | bndfutimprepo | bndfutprice | capbyblk | capbylg2f | convfactor | floorbyblk | floorbylg2f | hwcalbycap | hwcalbyfloor | optsensbysabr | swaptionbyblk | swaptionbylg2f | tfutbyprice | tfutbyyield | tfutimprepo | tfutpricebyrepo | tfutyieldbyrepo
