cirprice | Цены на инструменты из модели процентной ставки Кокс-Ингерсолл-Росс |
cirsens | Чувствительность инструмента и цены из модели процентной ставки Кокс-Ингерсолл-Росс |
bondbycir | Ценовая облигация из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
capbycir | Инструмент прописной буквы цены из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
cfbycir | Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
fixedbycir | Ценовая записка с фиксированной ставкой из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
floatbycir | Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
floorbycir | Инструмент ценового минимума из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
oasbycir | Определите скорректированный по опциям спред с помощью модели Кокса-Ингерсолла-Росса |
optbndbycir | Ценовая облигация, опция из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
optfloatbycir | Опции цены на ноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
optembndbycir | Ценовые облигации со встроенными опциями по процентному дереву Cox-Ingersoll-Ross |
optemfloatbycir | Цена встроенной опции на ноту плавающей ставки для дерева процентной ставки Кокс-Ингерсолл-Росс |
rangefloatbycir | Ценовая область значений плавающей ноты с использованием дерева Кокса-Ингерсолла-Росса |
swapbycir | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
swaptionbycir | Ценовое свопцирование из дерева процентных ставок Кокс-Ингерсолл-Росс |
Ценообразование с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции ценообразования портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Чувствительность к дельте, гамме и веге, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, является чувствительностью к доллару.
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность условных претензий по процентным ставкам на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Понимание моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox поддерживает модели Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции инструмента процентной ставки
Функции инструмента процентной ставки, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox.