Цена с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton
[ цены в купюре с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton. Price,PriceTree]
= floatbyhjm(HJMTree,Spread,Settle,Maturity)
floatbyhjm вычисляет цены ванильных купюр с плавающей ставкой, амортизирующих купюр с плавающей ставкой, купюр с ограниченной плавающей ставкой, купюр с плавающей ставкой и банкнот с фиксированной плавающей ставкой.
[ добавляет дополнительные аргументы пары "имя-значение".Price,PriceTree]
= floatbyhjm(___,Name,Value)
Оцените 20-базовую записку точки плавающей ставкой с помощью дерева прямой ставки HJM.
Загрузите файл deriv.mat, который обеспечивает HJMTree. The HJMTree структура содержит информацию о времени и процентной ставке, необходимую для оценки банкноты.
load deriv.mat;Определите примечание с плавающей скоростью с помощью необходимых аргументов. Другие аргументы используют значения по умолчанию.
Spread = 20; Settle = '01-Jan-2000'; Maturity = '01-Jan-2003';
Использование floatbyhjm для вычисления цены примечания.
Price = floatbyhjm(HJMTree, Spread, Settle, Maturity)
Price = 100.5529
Оцените амортизирующую ноту с плавающей ставкой с помощью Principal входной параметр для определения графика амортизации.
Создайте RateSpec.
Rates = [0.03583; 0.042147; 0.047345; 0.052707; 0.054302]; ValuationDate = '15-Nov-2011'; StartDates = ValuationDate; EndDates = {'15-Nov-2012';'15-Nov-2013';'15-Nov-2014' ;'15-Nov-2015';'15-Nov-2016'}; Compounding = 1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate,'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 1
Disc: [5x1 double]
Rates: [5x1 double]
EndTimes: [5x1 double]
StartTimes: [5x1 double]
EndDates: [5x1 double]
StartDates: 734822
ValuationDate: 734822
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Создайте инструмент с плавающей скоростью с помощью следующих данных:
Settle ='15-Nov-2011'; Maturity = '15-Nov-2015'; Spread = 15;
Задайте график амортизации примечания с плавающей скоростью.
Principal ={{'15-Nov-2012' 100;'15-Nov-2013' 70;'15-Nov-2014' 40;'15-Nov-2015' 10}};Создайте дерево HJM с помощью следующих данных:
MatDates = {'15-Nov-2012'; '15-Nov-2013';'15-Nov-2014';'15-Nov-2015';'15-Nov-2016';'15-Nov-2017'};
HJMTimeSpec = hjmtimespec(RateSpec.ValuationDate, MatDates);
Volatility = [.10; .08; .06; .04];
CurveTerm = [ 1; 2; 3; 4];
HJMVolSpec = hjmvolspec('Proportional', Volatility, CurveTerm, 1e6);
HJMT = hjmtree(HJMVolSpec,RateSpec,HJMTimeSpec);Вычислите цену амортизирующей ноты с плавающей скоростью.
Price = floatbyhjm(HJMT, Spread, Settle, Maturity, 'Principal', Principal)Price = 100.3059
Оцените ошейник с запиской с плавающей ставкой с помощью CapRate и FloorRate входной параметр для определения ценообразования ошейника.
Оцените портфель записок с плавающей ставкой с помощью следующих данных:
Rates = [0.0287; 0.03024; 0.03345; 0.03861; 0.04033]; ValuationDate = '1-April-2012'; StartDates = ValuationDate; EndDates = {'1-April-2013';'1-April-2014';'1-April-2015' ;... '1-April-2016';'1-April-2017'}; Compounding = 1;
Создайте RateSpec.
RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate,'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding);
Создайте дерево HJM со следующими данными:
MatDates = {'1-April-2013'; '1-April-2014';'1-April-2015';...
'1-April-2016';'1-April-2017';'1-April-2018'};
HJMTimeSpec = hjmtimespec(RateSpec.ValuationDate, MatDates);
Volatility = [.10; .08; .06; .04];
CurveTerm = [ 1; 2; 3; 4];
HJMVolSpec = hjmvolspec('Proportional', Volatility, CurveTerm, 1e6);
HJMT = hjmtree(HJMVolSpec,RateSpec,HJMTimeSpec);Создайте инструмент ноты с плавающей скоростью.
Settle ='1-April-2012'; Maturity = '1-April-2016'; Spread = 10; Principal = 100;
Вычислите цену двух ограниченных кавычек с плавающей ставкой.
CapStrike = [0.04;0.055]; PriceCapped = floatbyhjm(HJMT, Spread, Settle, Maturity,... 'CapRate', CapStrike)
PriceCapped = 2×1
98.9986
100.2051
Вычислите цену двух записок с плавающей ставкой.
FloorStrike = [0.035;0.040]; PriceCollared = floatbyhjm(HJMT, Spread, Settle, Maturity,... 'CapRate', CapStrike, 'FloorRate', FloorStrike)
PriceCollared = 2×1
99.9246
102.2321
HJMTree - Структура процентной ставкиДревовидная структура процентной ставки, созданная hjmtree
Типы данных: struct
Spread - Количество базисных точек над базисной ставкойКоличество базисных точек над скоростью ссылки, заданное как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
Settle - Дата расчетаДата расчета, заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.
The Settle дата для каждой ноты с плавающей скоростью устанавливается в ValuationDate дерева HJM. Аргумент ноты с плавающей скоростью Settle игнорируется.
Типы данных: char | double
Maturity - Дата погашенияДата зрелости, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат, представляющих дату погашения для каждой ноты с плавающей скоростью.
Типы данных: char | double
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
[Price,PriceTree] = floatbyhjm(HJMTree,Spread,Settle,Maturity,'Basis',3)'FloatReset' - Периодичность платежей в год1
(по умолчанию) | векторЧастота платежей в год, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FloatReset' и a NINST-by- 1 вектор.
Примечание
Платежи по купюрам с плавающей ставкой (FRN) определяются эффективной процентной ставкой между датами сброса. Если период сброса для FRN охватывает более одного уровня дерева, вычисление платежа становится невозможным из-за рекомбинантного характера дерева. То есть древовидный путь, соединяющий две последовательные даты сброса, не может быть однозначно определен, поскольку существует несколько возможных путей для соединения двух дат платежа.
Типы данных: double
'Basis' - базис подсчета дней 0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целое число от 013Базис отсчета дней, представляющий базис, используемый при аннуализации входа дерева прямой скорости, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'Basis' и a NINST-by- 1 вектор.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'Principal' - Условные суммы основной суммы или графики основного значения100 (по умолчанию) | вектор или массив ячеекУсловные основные суммы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Principal' и вектор или массив ячеек.
Principal принимает NINST-by- 1 вектор или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент массива ячеек является NumDates-by- 2 массив ячеек и первый столбец - даты, а второй - связанное с ним условное основное значение. Дата указывает на последний день действия основного значения.
Типы данных: cell | double
'Options' - Структура деривативных опционов ценообразованияСтруктура опций ценообразования производных, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Options' и структуру, использующую derivset.
Типы данных: struct
'EndMonthRule' - Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity является датой конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1]Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] использование NINST-by- 1 вектор.
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
'AdjustCashFlowsBasis' - Флаг для корректировки денежных потоков на основе фактического количества дней периодаfalse (по умолчанию) | значение 0 (false) или 1 ПравдаФлаг для корректировки денежных потоков на основе фактического количества дней периода, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'AdjustCashFlowsBasis' и a NINST-by- 1 вектор логических единиц со значениями 0 (false) или 1 Правда.
Типы данных: logical
'Holidays' - Праздничные дни, используемые в рабочих дняхholidays.m (по умолчанию) | MATLAB® номера датПраздничные дни, используемые в вычислении рабочих дней, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Holidays' и номера дат MATLAB с использованием NHolidays-by- 1 вектор.
Типы данных: double
'BusinessDayConvention' - Договоры о рабочих дняхactual (по умолчанию) | вектор символов | массив ячеек из векторов символовСоглашения о рабочих днях, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'BusinessDayConvention' и вектор символов или N-by- 1 массив ячеек из векторов символов соглашений о рабочих днях. Выбор для соглашения о рабочих днях определяет режим обработки нерабочих дней. Нерабочие дни определяются как выходные дни плюс любая другая дата, когда предприятия не открыты (например, установленные законом праздничные дни). Значения:
actual - Нерабочие дни фактически игнорируются. Денежные потоки, которые приходятся на нерабочие дни, считаются распределенными на фактическую дату.
follow - Денежные потоки, которые приходятся на нерабочий день, принимаются распределенными на следующий рабочий день.
modifiedfollow - Денежные потоки, которые приходятся на нерабочий день, принимаются распределенными на следующий рабочий день. Однако если следующий рабочий день находится в другом месяце, то вместо этого принимается предыдущий рабочий день.
previous - Денежные потоки, которые приходятся на нерабочий день, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день.
modifiedprevious - Денежные потоки, которые приходятся на нерабочий день, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо этого принимается следующий рабочий день.
Типы данных: char | cell
'CapRate' - Годовая предельная ставкаГодовая скорость прописной буквы, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CapRate' и a NINST-by- 1 десятичный годовой темп или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDates-by- 2 массив ячеек, и первый столбец массива ячеек является датами, а второй столбец - связанными скоростями прописной буквы. Дата указывает на последний день действия предельной ставки.
Типы данных: double | cell
'FloorRate' - Годовая минимальная ставкаГодовая минимальная ставка, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FloorRate' и a NINST-by- 1 десятичный годовой темп или NINST-by- 1 массив ячеек, где каждый элемент является NumDates-by- 2 массив ячеек, и первый столбец массива ячеек является датами, а второй столбец - связанными скоростями этажа. Дата указывает на последний день действия минимальной ставки.
Типы данных: double | cell
Price - Ожидаемые цены с плавающей ставкой на момент 0Ожидаемые цены ноты с плавающей ставкой в момент 0, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.
PriceTree - Древовидная структура цен на приборыДревовидная структура цен на приборы, возвращаемая как структура MATLAB деревьев, содержащая векторы цен на приборы и начисленных процентов, и вектор времени наблюдения для каждого узла. Внутри PriceTree:
PriceTree.PBush содержит чистые цены.
PriceTree.AIBush содержит начисленные проценты.
PriceTree.tObs содержит время наблюдения.
floating-rate note является обеспечением, подобным облигации, но процентная ставка банкноты периодически сбрасывается относительно ссылки индекса ставки, чтобы отразить колебания рыночных процентных ставок.
bondbyhjm | capbyhjm | cfbyhjm | fixedbyhjm | floorbyhjm | hjmtree | swapbyhjm
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.