Exponenta Banner

intenvsens

Цена прибора и чувствительность от набора нулевых кривых

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Price] = intenvprice(RateSpecInstSet)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Price] = intenvprice(RateSpecInstSet) вычисляет цены в долларах и чувствительность к ценам для инструментов, которые используют структуру нулевой ставки купонных облигаций.

intenvsens обрабатывает следующие типы инструментов: 'Bond', 'CashFlow', 'Fixed', 'Float', 'Swap'. Посмотрите instadd для получения информации о построении определенных типов.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите дерево и инструменты из deriv.mat файл данных и использование intenvprice для вычисления долларовых цен и чувствительности для инструментов, которые используют структуру нулевой ставки купонной облигации.

load deriv.mat
instdisp(ZeroInstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name    Quantity
1     Bond 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  4% bond 100     
2     Bond 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2004    2      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  4% bond  50     
 
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       FixedReset Basis Principal Name     Quantity
3     Fixed 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1          NaN   NaN       4% Fixed 80      
 
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal Name       Quantity
4     Float 20     01-Jan-2000    01-Jan-2003    1          NaN   NaN       20BP Float 8       
 
Index Type LegRate    Settle         Maturity       LegReset Basis Principal LegType Name         Quantity
5     Swap [0.06  20] 01-Jan-2000    01-Jan-2003    [1  1]   NaN   NaN       [NaN]   6%/20BP Swap 10      
 

[Delta,Gamma] = intenvsens(ZeroRateSpec,ZeroInstSet)
Delta = 5×1

 -272.6403
 -347.4386
 -272.6403
   -1.0445
 -282.0405


Gamma = 5×1
103 ×

    1.0298
    1.6227
    1.0298
    0.0033
    1.0596

Входные параметры

свернуть все

(Необязательно) Спецификация процентной ставки, заданная RateSpec полученный ранее из intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая набор инструментов, заданных с помощью instadd. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на приборы относительно сдвигов наблюдаемой нулевой кривой, возвращаемый как ряд инструментов (NINST) по количеству кривых (NUMCURVES) матрица. Delta вычисляется конечными различиями.

Примечание

Delta чувствительность возвращается как чувствительность к доллару. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите на соответствующую цену инструмента.

Скорость изменения дельт прибора относительно сдвигов наблюдаемой нулевой кривой, возвращаемая как ряд приборов (NINST) по количеству кривых (NUMCURVES) матрица. Gamma вычисляется конечными различиями.

Примечание

Gamma чувствительность возвращается как чувствительность к доллару. Чтобы найти чувствительность за доллар, разделите на соответствующую цену инструмента.

Цены каждого инструмента, возвращенные как ряд инструментов (NINST) по количеству кривых (NUMCURVES) матрица. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

См. также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка